Кривая нулевой ширины, данная дисконтную кривую
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддержан, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Compounding
и Basis
.
[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle)
[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(___,Name,Value)
[
возвращает кривую нулевой ширины, учитывая дисконтную кривую и ее даты погашения. Если или входные параметры для ZeroRates
,CurveDates
] = disc2zero(DiscRates
,CurveDates
,Settle
)CurveDates
или Settle
являются массивами datetime, вывод CurveDates
возвращен как массивы datetime.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"ZeroRates
,CurveDates
] = disc2zero(___,Name,Value
)
Учитывая следующие коэффициенты дисконтирования DiscRates
по набору дат погашения CurveDates
, и расчетный день Settle
:
DiscRates = [0.9996 0.9947 0.9896 0.9866 0.9826 0.9786 0.9745 0.9665 0.9552 0.9466]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000');
Установите ежедневно соединение для выходной кривой нулевой ширины на фактической/365 основе.
Compounding = 365; Basis = 3;
Выполните функциональный disc2zero
, который возвращает кривую нулевой ширины ZeroRates
в датах погашения CurveDates
.
[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,... Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1
0.0487
0.0510
0.0523
0.0524
0.0530
0.0526
0.0530
0.0532
0.0549
0.0536
CurveDates = 10×1
730796
730831
730866
730887
730914
730943
730971
731027
731098
731167
Для удобочитаемости DiscRates
и ZeroRates
показывают здесь только пункту. Однако MATLAB вычислил их в полной точности. Если вы вводите DiscRates
как показано, ZeroRates
может отличаться из-за округления.
Учитывая следующие коэффициенты дисконтирования, DiscRates
, по набору дат погашения, CurveDates
, и расчетный день, Settle
, использует входные параметры datetime
, чтобы возвратить кривую нулевой ширины, ZeroRates
, в датах погашения, CurveDates
.
DiscRates = [0.9996 0.9947 0.9896 0.9866 0.9826 0.9786 0.9745 0.9665 0.9552 0.9466]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); Compounding = 365; Basis = 3; CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); [ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,... Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1
0.0487
0.0510
0.0523
0.0524
0.0530
0.0526
0.0530
0.0532
0.0549
0.0536
CurveDates = 10x1 datetime array
06-Nov-2000 00:00:00
11-Dec-2000 00:00:00
15-Jan-2001 00:00:00
05-Feb-2001 00:00:00
04-Mar-2001 00:00:00
02-Apr-2001 00:00:00
30-Apr-2001 00:00:00
25-Jun-2001 00:00:00
04-Sep-2001 00:00:00
12-Nov-2001 00:00:00
DiscRates
— Коэффициенты дисконтирования Коэффициенты дисконтирования, заданные как вектор-столбец десятичных дробей. В агрегате факторы в DiscRates
составляют дисконтную кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
.
Типы данных: double
CurveDates
— Даты погашенияДаты погашения, которые соответствуют коэффициентам дисконтирования в DiscRates
, заданном как вектор-столбец с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double
| datetime
| char
Settle
— Общий расчетный день для учетных ставок в DiscRates
Общий расчетный день для учетных ставок в DiscRates
, заданном как последовательные числа даты, векторы символов даты или массивы datetime.
Типы данных: double
| datetime
| char
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle,'Compounding',6,'Basis',9)
'Compounding'
— Уровень, на котором выходные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год2
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Уровень, на котором выходные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год, задал как числовое значение. Позволенные значения:
0
— Простой процент (никакое соединение)
1
— Ежегодное соединение
2
— Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3
— Соединение три раза в год
4
— Ежеквартально соединение
6
— Два раза в месяц соединение
12
— Ежемесячно соединение
365
— Ежедневно соединение
-1
— Непрерывное соединение
Типы данных: double
'Basis'
— Основание дневного количества, используемое для того, чтобы пересчитать на год вывод, обнуляет уровни0
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Основание дневного количества, используемое для того, чтобы пересчитать на год вывод, обнуляет уровни, заданные как числовое значение. Позволенные значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
ZeroRates
— Кривая нулевой ширины для инвестиционного горизонта представлена CurveDates
Кривая нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
, возвращенным как вектор-столбец десятичных дробей. Нулевые уровни являются доходами до срока погашения на теоретических облигациях с нулевым купоном.
CurveDates
— Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
, возвратились как вектор-столбец. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates
, но вывод сортируется по возрастающей зрелости. Если или входные параметры для CurveDates
или Settle
являются массивами datetime, вывод CurveDates
возвращен как массивы datetime.
datetime
| fwd2zero
| prbyzero
| pyld2zero
| zbtprice
| zbtyield
| zero2disc
| zero2disc
| zero2fwd
| zero2pyld
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.