disc2zero

Кривая нулевой ширины, данная дисконтную кривую

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддержан, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Compounding и Basis.

Синтаксис

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle)
[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую нулевой ширины, учитывая дисконтную кривую и ее даты погашения. Если или входные параметры для CurveDates или Settle являются массивами datetime, вывод CurveDates возвращен как массивы datetime.

пример

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Учитывая следующие коэффициенты дисконтирования DiscRates по набору дат погашения CurveDates, и расчетный день Settle:

DiscRates = [0.9996
             0.9947
             0.9896
             0.9866
             0.9826
             0.9786
             0.9745
             0.9665
             0.9552
             0.9466];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

Установите ежедневно соединение для выходной кривой нулевой ширины на фактической/365 основе.

Compounding = 365;
Basis = 3;

Выполните функциональный disc2zero, который возвращает кривую нулевой ширины ZeroRates в датах погашения CurveDates.

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,... 
Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1

    0.0487
    0.0510
    0.0523
    0.0524
    0.0530
    0.0526
    0.0530
    0.0532
    0.0549
    0.0536

CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167

Для удобочитаемости DiscRates и ZeroRates показывают здесь только пункту. Однако MATLAB вычислил их в полной точности. Если вы вводите DiscRates как показано, ZeroRates может отличаться из-за округления.

Учитывая следующие коэффициенты дисконтирования, DiscRates, по набору дат погашения, CurveDates, и расчетный день, Settle, использует входные параметры datetime, чтобы возвратить кривую нулевой ширины, ZeroRates, в датах погашения, CurveDates.

DiscRates = [0.9996
             0.9947
             0.9896
             0.9866
             0.9826
             0.9786
             0.9745
             0.9665
             0.9552
             0.9466];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
Compounding = 365;
Basis = 3;

CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,...
Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1

    0.0487
    0.0510
    0.0523
    0.0524
    0.0530
    0.0526
    0.0530
    0.0532
    0.0549
    0.0536

CurveDates = 10x1 datetime array
   06-Nov-2000 00:00:00
   11-Dec-2000 00:00:00
   15-Jan-2001 00:00:00
   05-Feb-2001 00:00:00
   04-Mar-2001 00:00:00
   02-Apr-2001 00:00:00
   30-Apr-2001 00:00:00
   25-Jun-2001 00:00:00
   04-Sep-2001 00:00:00
   12-Nov-2001 00:00:00

Входные параметры

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, заданные как вектор-столбец десятичных дробей. В агрегате факторы в DiscRates составляют дисконтную кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют коэффициентам дисконтирования в DiscRates, заданном как вектор-столбец с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для учетных ставок в DiscRates, заданном как последовательные числа даты, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle,'Compounding',6,'Basis',9)

Уровень, на котором выходные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год, задал как числовое значение. Позволенные значения:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Типы данных: double

Основание дневного количества, используемое для того, чтобы пересчитать на год вывод, обнуляет уровни, заданные как числовое значение. Позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Кривая нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates, возвращенным как вектор-столбец десятичных дробей. Нулевые уровни являются доходами до срока погашения на теоретических облигациях с нулевым купоном.

Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates, возвратились как вектор-столбец. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates, но вывод сортируется по возрастающей зрелости. Если или входные параметры для CurveDates или Settle являются массивами datetime, вывод CurveDates возвращен как массивы datetime.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте