pyld2zero

Кривая нулевой ширины, данная кривую доходности паритета

свернуть все на странице

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддержан, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding и OutputBasis.

Синтаксис

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle)
[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую нулевой ширины, учитывая кривую доходности паритета и ее даты погашения. Если или введенный для CurveDates или Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае CurveDates возвращен как последовательный номер даты.

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте расчетный день, зрелость, и обнулите уровни. 

Settle = datenum('01-Feb-2013');
CurveDates = datemnth(Settle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]');
ZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100;
InputCompounding = 2;
InputBasis = 1;
OutputCompounding = 2;
OutputBasis = 1;

Вычислите кривую доходности паритета из нулевых уровней. 

ParRates = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,...
'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)
ParRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0201
    0.0251
    0.0309
    0.0330

Вычислите кривую нулевой ширины из кривой доходности паритета. 

ZeroRates = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,...
'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)
ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0355
Скрипт Open Live Script

Используйте входные параметры datetime, чтобы вычислить кривую нулевой ширины, учитывая кривую доходности паритета. 

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100;

InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;

Settle = datetime(Settle, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
[ZeroRates Dates] = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0356


Dates = 8x1 datetime array
   01-Feb-2014 00:00:00
   01-Feb-2015 00:00:00
   01-Feb-2016 00:00:00
   01-Feb-2018 00:00:00
   01-Feb-2020 00:00:00
   01-Feb-2023 00:00:00
   01-Feb-2033 00:00:00
   01-Feb-2043 00:00:00
Скрипт Open Live Script

Учитывая следующий кривая доходности паритета и ее даты погашения, возвратите ZeroRates. 

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100;

InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;

ZeroRates = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0356

С ZeroRates используйте функцию zero2pyld, чтобы возвратить ParRatesOut и определить ошибку туда и обратно. 

ParRatesOut = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ParRatesOut = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0202
    0.0251
    0.0310
    0.0331


max(abs(OriginalParRates - ParRatesOut)) % Roundtrip error
ans = 1.2750e-16

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанные на год урожаи паритета (купонные ставки), заданные как NUMBONDS-by-1 вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют входу ParRates, заданному как NUMBONDS-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для входа ParRates, заданного как последовательные числа даты, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)

Соединение частоты вывода ZeroRates, заданного использования позволенных значений:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Примечание

  • Если OutputCompounding установлен в (простой) 0, (непрерывный) -1, или 365 (ежедневно), InputCompounding должен также быть задан с помощью допустимого значения.

  • Если OutputCompounding не задан, то OutputCompounding присвоен значение, заданное для InputCompounding.

  • Если или OutputCompounding или InputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневное основание количества вывода ZeroRates, заданное использование позволило значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Примечание

Если OutputBasis не задан, то OutputBasis присвоен значение, заданное для InputBasis. Если или InputBasis или OutputBasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

При соединении частоты входа ParRates заданное использование позволило значения:

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

Примечание

  • Если OutputCompounding является 1, 2, 3, 4, 6, или 12 и InputCompounding не заданы, значение OutputCompounding используется.

  • Если OutputCompounding является (простой) 0, (непрерывный) -1, или 365 (ежедневно), допустимое значение InputCompounding должно также быть задано.

  • Если или InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневное основание количества входа ParRates, заданное использование позволило значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Примечание

Если InputBasis не задан, то InputBasis присвоен значение, заданное для OutputBasis. Если или InputBasis или Outputbasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевые уровни, возвращенные как NUMBONDS-by-1 числовой вектор. В агрегате уровни в ZeroRates составляют кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. ZeroRates упорядочен возрастающей зрелостью.

Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates, возвратились как NUMBONDS-by-1 вектор дат погашения, которые соответствуют каждому уровню паритета, содержавшемуся в ZeroRates. CurveDates упорядочен возрастающей зрелостью.

Если или введенный для CurveDates или Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates возвращены как последовательная дата числа.

Смотрите также

| | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте