Кривая доходности паритета, данная кривую нулевой ширины
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддержан, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding
, InputBasis
, OutputCompounding
и OutputBasis
.
[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates,Settle)
[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(___,Name,Value)
[
возвращает кривую доходности паритета, учитывая кривую нулевой ширины и ее даты погашения. Если или введенный для ParRates
,CurveDates
] = zero2pyld(ZeroRates
,CurveDates
,Settle
)CurveDates
или Settle
массив datetime, CurveDates
возвращен как массив datetime. В противном случае CurveDates
возвращен как последовательный номер даты. ParRates
является тем же самым для любого из этих типов входных данных.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"ParRates
,CurveDates
] = zero2pyld(___,Name,Value
)
Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день, и ежегодное соединение для входной кривой нулевой ширины и ежемесячно соединение для выходных уровней паритета, вычисляет кривую доходности паритета.
ZeroRates = [0.0457 0.0487 0.0506 0.0507 0.0505 0.0504 0.0506 0.0516 0.0539 0.0530]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); InputCompounding = 12; InputBasis = 2; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 2; [ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,... Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',1,'OutputCompounding',12,'OutputBasis',1)
ParRates = 10×1
0.0448
0.0477
0.0495
0.0496
0.0494
0.0493
0.0495
0.0504
0.0526
0.0517
CurveDates = 10×1
730796
730831
730866
730887
730914
730943
730971
731027
731098
731167
Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день, и ежегодное соединение для входной кривой нулевой ширины и ежемесячно соединение для выходных уровней паритета, использует входные параметры datetime
, чтобы вычислить кривую доходности паритета.
ZeroRates = [0.0457 0.0487 0.0506 0.0507 0.0505 0.0504 0.0506 0.0516 0.0539 0.0530]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); InputCompounding = 12; InputBasis = 2; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 2; CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); [ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,... Settle, 'InputCompounding',12,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ParRates = 10×1
-0.0436
0.0611
0.0579
0.0567
0.0550
0.0543
0.0541
0.0546
0.0565
0.0561
CurveDates = 10x1 datetime array
06-Nov-2000 00:00:00
11-Dec-2000 00:00:00
15-Jan-2001 00:00:00
05-Feb-2001 00:00:00
04-Mar-2001 00:00:00
02-Apr-2001 00:00:00
30-Apr-2001 00:00:00
25-Jun-2001 00:00:00
04-Sep-2001 00:00:00
12-Nov-2001 00:00:00
zero2pyld
до pyld2zero
Учитывая следующую кривую нулевой ширины и ее даты погашения, возвратите ParRates
.
Settle = datenum('01-Feb-2013'); CurveDates = [datenum('01-Feb-2014') datenum('01-Feb-2015') datenum('01-Feb-2016') datenum('01-Feb-2018') datenum('01-Feb-2020') datenum('01-Feb-2023') datenum('01-Feb-2033') datenum('01-Feb-2043')]; OriginalZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 0; InputCompounding = 1; InputBasis = 0; ParRates = zero2pyld(OriginalZeroRates, CurveDates, Settle, ... 'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ... 'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ParRates = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0142
0.0202
0.0251
0.0310
0.0331
Для ParRates
используйте функцию pyld2zero
, чтобы возвратить ZeroRatesOut
и определить ошибку туда и обратно.
ZeroRatesOut = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle, ... 'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ... 'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRatesOut = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0144
0.0207
0.0261
0.0329
0.0355
max(abs(OriginalZeroRates - ZeroRatesOut)) % Roundtrip error
ans = 1.4919e-16
ZeroRates
— Пересчитанные на год нулевые уровниПересчитанные на год нулевые уровни, заданные как NUMBONDS
-by-1
вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
.
Типы данных: double
CurveDates
— Даты погашенияДаты погашения, которые соответствуют входу ZeroRates
, заданному как NUMBONDS
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double
| datetime
| char
Settle
— Общий расчетный день для ZeroRates
Общий расчетный день для входа ZeroRates
, заданного как последовательные числа даты, векторы символов даты или массивы datetime.
Типы данных: double
| datetime
| char
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates, Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)
'OutputCompounding'
— Соединение частоты вывода ParRates
2
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты вывода ParRates
, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OutputCompounding'
и позволенных значений:
1
— Ежегодное соединение
2
— Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3
— Соединение три раза в год
4
— Ежеквартально соединение
6
— Два раза в месяц соединение
12
— Ежемесячно соединение
Если InputCompounding
является 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, или 12
и OutputCompounding
не заданы, значение InputCompounding
используется.
Если InputCompounding
является (простой) 0
, (непрерывный) -1
, или 365
(ежедневно), допустимое значение OutputCompounding
должно также быть задано.
Если или InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'OutputBasis'
— Основание дневного количества вывода ParRates
0
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневное основание количества вывода ParRates
, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OutputBasis'
и позволенных значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Если OutputBasis
не задан, то OutputBasis
присвоен значение, заданное для InputBasis
. Если или InputBasis
или OutputBasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
'InputCompounding'
— Соединение частоты входа ZeroRates
2
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты входа ZeroRates
, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'InputCompounding'
и позволенных значений:
0
— Простой процент (никакое соединение)
1
— Ежегодное соединение
2
— Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3
— Соединение три раза в год
4
— Ежеквартально соединение
6
— Два раза в месяц соединение
12
— Ежемесячно соединение
365
— Ежедневно соединение
-1
— Непрерывное соединение
Если InputCompounding
установлен в (простой) 0
, (непрерывный) -1
, или 365
(ежедневно), OutputCompounding
должен также быть задан с помощью допустимого значения.
Если InputCompounding
не задан, то InputCompounding
присвоен значение, заданное для OutputCompounding
.
Если или InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'InputBasis'
— Основание дневного количества входа ZeroRates
0
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневное основание количества входа ZeroRates
, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'InputBasis'
и позволенных значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Если InputBasis
не задан, то InputBasis
присвоен значение, заданное для OutputBasis
. Если или InputBasis
или Outputbasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
ParRates
— Уровни облигационного купона паритетаУровни облигационного купона паритета, возвращенные как NUMBONDS
-by-1
числовой вектор. ParRates
упорядочен возрастающей зрелостью.
CurveDates
— Даты погашения, которые соответствуют ParRates
Даты погашения, которые соответствуют ParRates
, возвратились как NUMBONDS
-by-1
вектор дат погашения, которые соответствуют каждому уровню паритета, содержавшемуся в ParRates
.
ParRates
выражается как последовательные числа даты (значение по умолчанию) или datetimes (если CurveDates
или Settle
являются массивами datetime). CurveDates
упорядочен возрастающей зрелостью.
datetime
| datetime
| disc2zero
| fwd2zero
| getForwardRates
| pyld2zero
| zbtprice
| zbtyield
| zero2disc
| zero2fwd
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.