Получение конечных точек границы эффективности

Часто, вы можете интересоваться портфелями конечной точки для границы эффективности. Предположим, что вы хотите определить область значений возвратов от минимума до максимума, чтобы совершенствовать поиск портфеля с определенным целевым возвратом. Используйте функцию estimateFrontierLimits, чтобы получить портфели конечной точки:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

disp(pwgt);

  0.8875    0.0000
  0.0373    0.0000
  0.0386    0.0000
  0.0366    1.0000

Примечание

Конечные точки границы эффективности зависят от Сценариев в объекте PortfolioMAD. Если вы измените Сценарии, вы, вероятно, получите различные конечные точки.

Начиная с начального портфеля, estimateFrontierLimits также возвращает покупки и продажи, чтобы добраться от начального портфеля до портфелей конечной точки на границе эффективности. Например, учитывая начальный портфель в pwgt0, можно получить покупки и продажи:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierLimits(p);
	
display(pwgt);
display(pbuy);
display(psell);

pwgt =

    0.8927    0.0000
    0.0334    0.0000
    0.0422    0.0000
    0.0317    1.0000


pbuy =

    0.5927         0
         0         0
         0         0
         0    0.9000


psell =

         0    0.3000
    0.2666    0.3000
    0.1578    0.2000
    0.0683         0

Если вы не задаете начальный портфель, веса покупки и продажи принимают, что вашим начальным портфелем является 0.

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.

Документация