Оцените эффективные портфели и границы

Анализируйте эффективные портфели и границы эффективности для портфеля

Объекты

PortfolioMADСоздайте объект PortfolioMAD для средней абсолютной оптимизации портфеля отклонения и анализа

Функции

развернуть все

estimateFrontierОцените конкретное количество оптимальных портфелей на границе эффективности
estimateFrontierByReturnОцените, что оптимальные портфели с целенаправленным портфелем возвращаются
estimateFrontierByRiskОцените оптимальные портфели с целенаправленными портфельными рисками
estimateFrontierLimitsОцените оптимальные портфели в конечных точках границы эффективности
plotFrontierПостройте границу эффективности
estimatePortStdОцените, что стандартное отклонение портфеля возвращается
estimatePortReturnОцените, что среднее значение портфеля возвращается
estimatePortRiskОцените портфельный риск согласно прокси риска, сопоставленному с соответствующим объектом
setSolverВыберите основной решатель и задайте сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля
setSolverMINLPВыберите смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP) решатель для оптимизации портфеля

Примеры и руководства

Оцените эффективные портфели вдоль целой границы для объекта PortfolioMAD

Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности.

Получение конечных точек границы эффективности

Используйте функцию estimateFrontierLimits, чтобы получить портфели конечной точки.

Получение эффективных портфелей для цели возвращается

Получить эффективные портфели с целенаправленным портфелем возвращается, функция estimateFrontierByReturn признает, что один или несколько целевых портфелей возвращают и получают эффективные портфели.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Чтобы получить эффективные портфели с целенаправленными портфельными рисками, функция estimateFrontierByRisk принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.

Оцените границы эффективности для объекта PortfolioMAD

Учитывая эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk обеспечивают оценки для возврата и риска.

Графический вывод границы эффективности для объекта PortfolioMAD

Функция plotFrontier создает график границы эффективности для данной задачи оптимизации портфеля.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.

Концепции

Рабочий процесс объекта PortfolioMAD

Рабочий процесс объекта PortfolioMAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).

Выбор и управление решателем для оптимизации PortfolioMAD

При решении оптимизации портфеля для объекта PortfolioMAD поддерживаются все изменения fmincon от Optimization Toolbox™.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте