Оптимальное распределение капитала к портфелям границы эффективности
[RiskyRisk,RiskyReturn,RiskyWts,RiskyFraction,OverallRisk,OverallReturn] = portalloc(PortRisk,PortReturn,PortWts,RisklessRate)
[RiskyRisk,RiskyReturn,RiskyWts,RiskyFraction,OverallRisk,OverallReturn] = portalloc(___,BorrowRate,RiskAversion)
portalloc(PortRisk,PortReturn,PortWts,RisklessRate,BorrowRate,RiskAversion)
[
вычисляет оптимальный опасный портфель и оптимальное выделение фондов между тем опасным портфелем RiskyRisk
,RiskyReturn
,RiskyWts
,RiskyFraction
,OverallRisk
,OverallReturn
] = portalloc(PortRisk
,PortReturn
,PortWts
,RisklessRate
)NASSETS
и безрисковым активом.
[
задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе. RiskyRisk
,RiskyReturn
,RiskyWts
,RiskyFraction
,OverallRisk
,OverallReturn
] = portalloc(___,BorrowRate
,RiskAversion
)
portalloc(
когда вызвано без любых выходных аргументов, график оптимального решения распределения капитала отображен.PortRisk
,PortReturn
,PortWts
,RisklessRate
,BorrowRate
,RiskAversion
)
[1] Боуди, Z., Кэйн, A. и А. Маркус. Инвестиции. McGraw-Hill Education, 2013.