Exponenta Banner

setProbabilityLevel

Установите уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setProbabilityLevel(obj,ProbabilityLevel)

Описание

пример

obj = setProbabilityLevel(obj,ProbabilityLevel) уровень вероятности наборов для вычислений VaR и CVaR для объекта PortfolioCVaR. Для получения дополнительной информации на рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Установите ProbabilityLevel для объекта портфеля CVaR. 

p = PortfolioCVaR;
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);
disp(p.ProbabilityLevel)
    0.9500

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование объекта PortfolioCVaR.

Для получения дополнительной информации о создании объекта PortfolioCVaR смотрите

Типы данных: object

Уровень вероятности, который является 1 минус вероятность потерь, больше, чем подверженное риску значения, заданный как скаляр со значением от 0 до 1.

Примечание

ProbabilityLevel должен быть значением от 0 до 1 и, в большинстве случаев, должен быть значением от 0.9 до 0.99.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как объект PortfolioCVaR. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы установить уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR:

obj = obj.setProbabilityLevel(ProbabilityLevel)

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Представленный в R2012b

Документация Financial Toolbox
Поддержка