Для получения информации о создании объекта PortfolioCVaR см. Инвестиционные стратегии Анализа с Оптимизацией Портфеля CVaR в MATLAB (50 секунд min 42).
PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа |
setAssetList | Настройте список идентификаторов для активов |
setInitPort | Настройте начальный или текущий портфель |
setDefaultConstraints | Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1 |
setProbabilityLevel | Установите уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR |
Создание объекта PortfolioCVaR
Чтобы создать полностью заданную задачу оптимизации портфеля CVaR, инстанцируйте объекта PortfolioCVaR с помощью функции PortfolioCVaR.
Общие операции на объекте PortfolioCVaR
Общие операции для подготовки объекта PortfolioCVaR.
Подготовка начального или текущего портфеля
Свойство объекта PortfolioCVaR InitPort позволяет вам идентифицировать начальный или текущий портфель.
Портфели являются точками от выполнимого набора активов, которые составляют вселенную актива.
Используя объект PortfolioCVaR и присоединенные функции для оптимизации портфеля.
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).