Создайте портфель

Создайте объект PortfolioCVaR для оптимизации портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR)

Для получения информации о создании объекта PortfolioCVaR см. Инвестиционные стратегии Анализа с Оптимизацией Портфеля CVaR в MATLAB (50 секунд min 42).

Объекты

PortfolioCVaRСоздает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа

Функции

setAssetListНастройте список идентификаторов для активов
setInitPortНастройте начальный или текущий портфель
setDefaultConstraintsНастройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1
setProbabilityLevelУстановите уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR

Примеры и руководства

Создание объекта PortfolioCVaR

Чтобы создать полностью заданную задачу оптимизации портфеля CVaR, инстанцируйте объекта PortfolioCVaR с помощью функции PortfolioCVaR.

Общие операции на объекте PortfolioCVaR

Общие операции для подготовки объекта PortfolioCVaR.

Подготовка начального или текущего портфеля

Свойство объекта PortfolioCVaR InitPort позволяет вам идентифицировать начальный или текущий портфель.

Концепции

Теория оптимизации портфеля

Портфели являются точками от выполнимого набора активов, которые составляют вселенную актива.

Объект PortfolioCVaR

Используя объект PortfolioCVaR и присоединенные функции для оптимизации портфеля.

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте