Можно задать безрисковый актив со средним значением, и ковариация актива возвращается в свойствах AssetMean и AssetCovar, таким образом, что безрисковый актив имеет отклонение 0 и является абсолютно некоррелированым со всеми другими активами. В этом случае объект Portfolio использует отдельное свойство RiskFreeRate, которое хранит норму прибыли безрискового актива. Таким образом можно разделить вселенную на безрисковый актив и набор опасных активов. Например, примите, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate установлено с помощью объекта Portfolio:
r0 = 0.01/12;
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
p = Portfolio('RiskFreeRate', r0, 'AssetMean', m, 'AssetCovar', C);
disp(p.RiskFreeRate);
8.3333e-004
Если ваша проблема имеет ограничение бюджета, таким образом, что ваши веса портфеля должны суммировать к 1, то безрисковый актив не важен.
Portfolio | estimateAssetMoments | getAssetMoments | setAssetMoments