asianbycrr

Ценовая азиатская опция от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = asianbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = asianbycrr(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)

Описание

пример

Price = asianbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) ценовые азиатские опции с помощью дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна.

пример

Price = asianbycrr(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляют дополнительные аргументы для AmericanOpt, AvgType, AvgPrice и AvgDate.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как оценить азиатскую опцию плавающей забастовки с помощью биномиального дерева CRR с помощью файла deriv.mat, который обеспечивает CRRTree. Структура CRRTree содержит спецификацию запаса, и информация времени должна была оценить опцию.

load deriv.mat;

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Price = asianbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle, ... 
ExerciseDates)
Price = 1.2177

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Определение опции, заданной как 'call' или 'put' с помощью вектора символов или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST-by-1 матрица значений цены исполнения опциона.

Чтобы вычислить значение азиатской опции плавающей забастовки, Strike должен быть задан как NaN. Азиатские опции плавающей забастовки также известны как средние опции забастовки.

Типы данных: double

Расчетный день или торговая дата азиатской опции, заданной как NINST-by-1 матрица урегулирования или торговых дат с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Примечание

Дата Settle каждой азиатской опции назначена к ValuationDate дерева запаса. Азиатский аргумент, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

Даты осуществления опции, заданные как последовательный номер даты или вектор символов даты:

  • Для европейской опции используйте матрицу aNINST-by-1 дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates.

  • Для американской опции используйте NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1 вектор, опция может быть осуществлена между ValuationDate дерева запаса и одним перечисленным ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) тип Опции, заданный как NINST-by-1 положительное целое число, отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Типы данных: double

Средние типы, заданные как arithmetic для среднего арифметического или geometric для среднего геометрического.

Типы данных: char

Средняя стоимость базового актива в Settle, заданном как скаляр.

Примечание

Используйте этот аргумент когда AvgDate <Settle.

Типы данных: double

Период усреднения даты начинается, заданный как скаляр.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены за азиатские опции во время 0, возвращенный как NINST-by-1 вектор. Оценка азиатских опций сделана с помощью Белый как оболочка (1993). Поэтому для этих опций нет никаких уникальных цен на древовидные узлы за исключением корневого узла.

Ссылки

[1] Оболочка, J. и A. Белый. “Эффективные Процедуры для Оценки европейских и американских Зависимых от предшествующего пути развития Опций”. Журнал Производных. Издание 1, стр 21–31.

Смотрите также

|

Темы

Внешние веб-сайты

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте