Exponenta Banner

crrtree

Создайте дерево запаса Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

CRRTree = crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)

Описание

пример

CRRTree = crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec) создает дерево запаса Кокса-Росса-Рубинштейна.

Примеры

свернуть все

Используя данные, если, создайте спецификацию запаса (StockSpec), спецификация уровня (RateSpec) и древовидная спецификация размещения времени (TimeSpec). Затем используйте эти спецификации, чтобы создать дерево CRR с crrtree.

Sigma = 0.20;
AssetPrice = 50;
DividendType = 'cash';
DividendAmounts = [0.50; 0.50; 0.50; 0.50];
ExDividendDates = {'03-Jan-2003'; '01-Apr-2003'; '05-July-2003';
'01-Oct-2003'};

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, ...
DividendAmounts, ExDividendDates);

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',...
'01-Jan-2003', 'EndDates', '31-Dec-2003');

ValuationDate = '1-Jan-2003';
Maturity = '31-Dec-2003';
TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, 4);

CRRTree = crrtree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
Warning: RateSpec was not created with continuous compounding. Compounding will
be set to continuous while leaving discount factors unaltered. This will result
in the recalculation of the interest rates. 

CRRTree = 

  struct with fields:

       FinObj: 'BinStockTree'
       Method: 'CRR'
    StockSpec: [1×1 struct]
     TimeSpec: [1×1 struct]
     RateSpec: [1×1 struct]
         tObs: [0 0.2493 0.4986 0.7479 0.9972]
         dObs: [731582 731673 731764 731855 731946]
        STree: {1×5 cell}
      UpProbs: [0.5370 0.5370 0.5370 0.5370]

Используйте treeviewer, чтобы наблюдать дерево, которое вы создали.

Входные параметры

свернуть все

Спецификация запаса, заданная StockSpec, получена из stockspec. Смотрите stockspec для получения информации о создании спецификации запаса.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровня, заданной RateSpec, получена из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Примечание

Стандартное дерево CRR принимает постоянную процентную ставку, но RateSpec позволяет вам задавать кривую процентной ставки с переменными уровнями. Если вы задаете переменные процентные ставки, получившееся дерево не является стандартным деревом CRR.

Типы данных: struct

Древовидная спецификация размещения времени, заданная TimeSpec, получена из crrtimespec. TimeSpec задает даты наблюдения биномиального дерева CRR. Смотрите crrtimespec для получения информации о древовидной структуре.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Дерево бинома CRR, возвращенное как структура, задающая размещение времени для дерева.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка