cirvolspec

Задайте процесс энергозависимости процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса

Синтаксис

VolSpec = cirvolspec(Sigma,Alpha,Theta)

Описание

пример

VolSpec = cirvolspec(Sigma,Alpha,Theta) создает Кокса-Инджерсолла-Росса (CIR) VolSpec.

Примеры

свернуть все

Создайте спецификацию энергозависимости Кокса-Инджерсолла-Росса (CIRVolSpec) с помощью следующих данных.

Alpha = 0.03; 
Theta = 0.02;  
Sigma = 0.1;   
CIRVolSpec = cirvolspec(Sigma,Alpha,Theta)
CIRVolSpec = struct with fields:
    FinObj: 'CIRVolSpec'
     Sigma: 0.1000
     Alpha: 0.0300
     Theta: 0.0200

Входные параметры

свернуть все

Энергозависимость, заданная как скаляр с помощью числового значения.

Типы данных: double

Скорость возвращения к среднему уровню, заданная как скаляр с помощью числового значения.

Типы данных: double

Уровень возвращения к среднему уровню или долгосрочное среднее значение короткого уровня, заданного как скаляр с помощью числового значения.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Модель Volatility для CIRTree, возвращенного как структура.

Смотрите также

Введенный в R2018a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте