Exponenta Banner

cirtree

Создайте дерево процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса

свернуть все на странице

Синтаксис

CIRTree = cirvolspec(VolSpec,RateSpec,TimeSpec)

Описание

пример

CIRTree = cirvolspec(VolSpec,RateSpec,TimeSpec) создает Кокса-Инджерсолла-Росса (CIR) дерево процентной ставки. Дерево CIR использует модель CIR ++ с подходом Навалька-Беляевой (NB).

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте RateSpec с помощью функции intenvset. 

Rates = [0.035; 0.042147; 0.047345; 0.052707]; 
Dates = {'Jan-1-2017'; 'Jan-1-2018'; 'Jan-1-2019'; 'Jan-1-2020'; 'Jan-1-2021'}; 
ValuationDate = 'Jan-1-2017'; 
EndDates = Dates(2:end)'; 
Compounding = 1; 
RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', ValuationDate, 'EndDates',EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding);

Создайте дерево CIR.

NumPeriods = length(EndDates); 
Alpha = 0.03; 
Theta = 0.02;  
Sigma = 0.1;   
Settle = '01-Jan-2017'; 
Maturity = '01-Jan-2021'; 
CIRTimeSpec = cirtimespec(Settle, Maturity, NumPeriods); 
CIRVolSpec = cirvolspec(Sigma, Alpha, Theta); 

CIRT = cirtree(CIRVolSpec, RateSpec, CIRTimeSpec)
CIRT = struct with fields:
      FinObj: 'CIRFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 1 2 3]
        dObs: [736696 737061 737426 737791]
     FwdTree: {[1.0350]  [1.0790 1.0500 1.0298]  [1x5 double]  [1x7 double]}
     Connect: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}

Входные параметры

свернуть все

Спецификация процесса энергозависимости, заданное использование VolSpec вывод получен из cirvolspec.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровня, заданной RateSpec, получена из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения дерева времени, заданное использование TimeSpec вывод получен из cirtimespec.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Время и информация о процентной ставке повторно объединяющегося дерева, возвращенного как структура.

Смотрите также

|

Введенный в R2018a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка