cirtimespec | Задайте временную структуру для дерева Кокса-Инджерсолла-Росса |
cirtree | Создайте дерево процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
cirvolspec | Задайте процесс энергозависимости процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
