compoundbycrr

Ценовая опция составного объекта от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = compoundbycrr(CRRTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates)
[Price,PriceTree] = compoundbycrr(___,CAmericanOpt)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = compoundbycrr(CRRTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates) цены соединяют опции от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна.

пример

[Price,PriceTree] = compoundbycrr(___,CAmericanOpt) добавляет дополнительный аргумент для CAmericanOpt.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как оценить составную опцию с помощью биномиального дерева CRR путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает CRRTree. Структура CRRTree содержит спецификацию запаса, и информация времени должна была оценить опцию.

load deriv.mat

UOptSpec = 'Call';
UStrike = 130;
USettle = '01-Jan-2003';
UExerciseDates = '01-Jan-2006';
UAmericanOpt = 1;
COptSpec = 'Put';
CStrike = 5;
CSettle = '01-Jan-2003';
CExerciseDates = '01-Jan-2005';

Price = compoundbycrr(CRRTree, UOptSpec, UStrike, USettle, ... 
UExerciseDates, UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle, ... 
CExerciseDates)
Price = 2.8482

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Определение базовой опции, заданной как 'call' или 'put' с помощью вектора символов.

Типы данных: char

Базовое значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью 1-by-1 вектор.

Типы данных: double

Базовый расчетный день опции или торговая дата, заданная как 1-by-1 вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов.

Типы данных: double | char

Базовая дата осуществления опции, заданная как последовательный номер даты или вектор символов даты:

  • Для европейской опции используйте вектор a1-by-1 базовой даты осуществления. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates.

  • Для американской опции используйте 1-by-2 вектор базовых контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является 1-by-1, опция может быть осуществлена между ValuationDate дерева запаса и одним перечисленным ExerciseDates.

Типы данных: double | char

Базовый тип опции, заданный как NINST-by-1 положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Если UAmericanOpt является NaN или не задан, опция является европейской опцией.

Типы данных: double

Определение составной опции, заданной как 'call' или 'put' с помощью вектора символов или массива ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Составные значения цены исполнения опциона опции для европейской и американской опции, заданной с неотрицательным целым числом с помощью NINST-by-1 матрица. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Составной расчетный день опции или торговая дата, заданная как 1-by-1 вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Составные даты осуществления опции, заданные как последовательные числа даты или векторы символов даты:

  • Для европейской опции используйте матрицу aNINST-by-1 составных дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates.

  • Для американской опции используйте NINST-by-2 вектор составных контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1, опция может быть осуществлена между ValuationDate дерева запаса и одним перечисленным ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Составной тип опции, заданный как NINST-by-1 положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Если CAmericanOpt является NaN или не задан, опция является европейской опцией.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены за составные опции во время 0, возвращенный как NINST-by-1 вектор.

Структура с вектором составных цен опции в каждом узле, возвращенном как древовидная структура.

PriceTree является структурой MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла.

PriceTree.PTree содержит цены.

PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

Ссылки

[1] Рубинштайн, Марк. “Двойные неприятности”. Риск. Издание 5, 1991, p. 73.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте