crrtimespec

Задайте временную структуру для дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods)

Описание

пример

TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) определяет номер уровней и времена узла для биномиального дерева CRR (crrtree).

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как задать дерево CRR с четырьмя периодами с временными шагами 1 года.

ValuationDate = '1-July-2002';
Maturity = '1-July-2006';
TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, 4)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'BinTimeSpec'
    ValuationDate: 731398
         Maturity: 732859
       NumPeriods: 4
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4]
             dObs: [731398 731763 732128 732493 732859]

Входные параметры

свернуть все

Дата установления цены и первое наблюдение в crrtree, заданном как скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, отмечающая глубину дерева бинома crrtree, заданного как скалярный последовательный номер даты или вектор символов даты.

Типы данных: double | char

Количество временных шагов в дереве бинома crrtree, заданном как скалярное целочисленное значение.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для размещения времени для crrtree, возвращенного как структура.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте