Создайте встроенный инструмент опции на долговом обязательстве с плавающей ставкой или добавьте инструмент в текущий портфель
InstSet = instopemtfloat(Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates)InstSet = instopemtfloat(___,Name,Value)InstSet = instopemtfloat(InstSetOld,Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates)[FieldList,ClassList,TypeString]
= instoptemfloatInstSet = instopemtfloat(___,Name,Value)
InstSet = instopemtfloat(InstSetOld,Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates)'OptEmFloat' в инструментальную переменную.
[ полевые метаданные списков для инструмента FieldList,ClassList,TypeString]
= instoptemfloat'OptEmFloat'.
Задайте встроенный колл-опцион:
Settle = 'Nov-1-2012'; Maturity = 'Nov-1-2015'; Spread = 25; OptSpec = 'call'; Strike= 100; ExerciseDates = 'Nov-1-2015'; Reset = 1;
Создайте InstSet:
InstSet = instoptemfloat(Spread, Settle, Maturity, OptSpec,... Strike, ExerciseDates,'FloatReset', Reset)
InstSet = struct with fields:
FinObj: 'Instruments'
IndexTable: [1x1 struct]
Type: {'OptEmFloat'}
FieldName: {{13x1 cell}}
FieldClass: {{13x1 cell}}
FieldData: {{13x1 cell}}
Отобразите инструмент:
instdisp(InstSet)
Index Type Spread Settle Maturity OptSpec Strike ExerciseDates FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate AmericanOpt 1 OptEmFloat 25 01-Nov-2012 01-Nov-2015 call 100 01-Nov-2015 1 0 100 1 Inf -Inf 0
Spread — Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню, заданному как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST)-by-1).
Типы данных: single | double
Settle — Расчетные дни долгового обязательства с плавающей ставкойValuationDate Дерева HW (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов | массив ячеек из символьных векторовРасчетные дни долгового обязательства с плавающей ставкой, заданного как последовательные числа даты или векторы символов даты с помощью NINST-by-1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double | char | cell
Maturity — Дата погашения долгового обязательства с плавающей ставкойДата погашения долгового обязательства с плавающей ставкой, заданная как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST-by-1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double | char | cell
OptSpec — Определение опции Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов для 'call' или 'put'.
Типы данных: char | cell
Strike — Встроенные значения цены исполнения опциона опцииВстроенные значения цены исполнения опциона опции для опции, заданной как неотрицательные целые числа с помощью в качестве NINST-by-NSTRIKES или NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона, в зависимости от типа опции.
Для европейца или Опции Бермуд — NINST-by-NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES, конец строки дополнен NaN s.
Для американской Опции — NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.
Типы данных: single | double
ExerciseDates — Осуществите дату встроенной опцииОсуществите дату встроенной опции, заданной как последовательная дата неотрицательные числа или векторы символов даты с помощью NINST-by-NSTRIKES или NINST-by-2 вектор дат осуществления опции, в зависимости от типа опции.
Для европейца или Опции Бермуд — NINST-by-NSTRIKES дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDate.
Для американской Опции — NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1, опция может быть осуществлена между базовой связью дата Settle и одним перечисленным ExerciseDate.
Типы данных: double | char | cell
InstSetOld — Переменная, содержащая существующий набор инструментовПеременная, содержащая существующий набор инструментов, заданных как struct. Инструменты классифицируются типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации об инструментальных параметрах данных см. ссылки для отдельных инструментальных типов. Например, смотрите instfloat для получения дополнительной информации об инструменте плавающем.
Типы данных: struct
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
InstSet = instoptemfloat(Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates,'FloatReset',Reset)'AmericanOpt' — Встроенный тип опции0, если AmericanOpt является NaN или не вводимое (значение по умолчанию) | скаляр | вектор положительного integers[0,1]Встроенный тип опции, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AmericanOpt' и NINST-by-1 положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений:
Для европейца или опции Бермуд — AmericanOpt является 0 для каждого европейца или опции Бермуд. Значением по умолчанию является 0, если AmericanOpt является NaN или не вводимый.
Для американской опции — AmericanOpt является 1 для каждой американской опции. Аргумент AmericanOpt требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.
Типы данных: single | double
'FloatReset' — Частота платежей в год1
(значение по умолчанию) | положительное целое число от set[1,2,3,4,6, 12] | вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12]Частота платежей в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FloatReset' и положительных целых чисел для значений 1,2,4,6,12] в NINST-by-1 вектор.
Типы данных: single | double
'Basis' — Основание дневного количества инструмента0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | положительные целые числа набора [1...13] | вектор положительных целых чисел набора [1...13]Основание дневного количества инструмента, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis' и положительного целого числа с помощью NINST-by-1 вектор. Значение Basis представляет основание, используемое при пересчитывании на год входного дерева форвардного курса.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: single | double
'Principal' — Основные значения100
(значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел | массив ячеек неотрицательных целых чиселОсновные значения, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Principal' и неотрицательного целого числа с помощью NINST-by-1 вектор отвлеченных основных сумм.
Типы данных: single | double
Опции Структура, содержащая производные, оценивая опцииСтруктура, содержащая производные, оценивая опции, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Options' и структуры с помощью derivset.
Типы данных: struct
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1]Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательного целого числа [0, 1] использование NINST-by-1 вектор. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: single | double
InstSet — Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращенных как скаляр или вектор с инструментами, сломанными типом и каждым типом, может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор - строку или вектор символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о переменной InstSet смотрите instget.
FieldList — Имя каждого поля данных NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.
ClassList — Определяет, как анализируются аргументы'dble', 'date' или 'char' | массив ячеек из символьных векторов со значениями: 'dble', 'date' или 'char'NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля.
TypeString — Тип инструмента добавляется'OptEmFloat'Вектор символов, задающий тип инструмента, добавленного, где TypeString = 'OptEmFloat'.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.