Создайте swaption инструмент
InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,Spread,Settle,Maturity)InstSet = instswaption(___,AmericanOpt,SwapReset,Basis,Principal)InstSet = instswaption(InstSetOld,___)[FieldList,ClassList,TypeString] = instswaptionInstSet = instswaption(___,AmericanOpt,SwapReset,Basis,Principal)
InstSet = instswaption(InstSetOld,___)
[ перечислять полевые метаданные для swaption инструмента.FieldList,ClassList,TypeString] = instswaption
Этот пример показывает, как создать два европейских swaption инструмента с помощью следующих данных.
OptSpec = {'Call'; 'Put'};
Strike = .05;
ExerciseDates = 'jan-1-2011';
Spread=0;
Settle = 'jan-1-2007';
Maturity = 'jan-1-2012';
AmericanOpt = 0;
InstSet = instswaption(OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, Settle, Maturity, ...
AmericanOpt);
% view the European swaption instruments using instdisp
instdisp(InstSet)Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN
Этот пример показывает, как создать два европейских swaption инструмента с получением и оплатой участков с помощью следующих данных.
OptSpec = {'Call'; 'Put'};
Strike = .05;
ExerciseDates = 'jan-1-2011';
Spread=0;
Settle = 'jan-1-2007';
Maturity = 'jan-1-2012';
AmericanOpt = 0;
SwapReset = [2 4]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg
Basis = [1 3]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg
InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity, ...
SwapReset,Basis);Просмотрите европейские swaption инструменты с помощью instdisp.
instdisp(InstSet)
Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 0 01-Jan-2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 0 01-Jan-2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put'Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'. 'call' swaption называет покупателя платить фиксированную процентную ставку. 'put' swaption называет покупателя получать фиксированную процентную ставку.
Типы данных: char | cell
Strike — Ударьте значения уровня подкачкиУдарьте значения уровня подкачки, заданные как NINST-by-1 вектор.
Типы данных: double
ExerciseDates — Даты осуществления опцииДаты осуществления опции, заданные как вектор векторов символов даты или последовательных чисел даты, где каждая строка является расписанием для одной опции и последнего элемента каждой строки, должны совпасть со зрелостью дерева.
Для европейской опции используйте NINST-by-1 вектор дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDate.
Для американской опции используйте NINST-by-2 вектор дат осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1, опция может быть осуществлена между базовой подкачкой Settle и одним перечисленным ExerciseDate.
Типы данных: double | char
Spread — Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню, заданному как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST)-by-1).
Типы данных: single | double
Settle — Уладьте дату каждой подкачкиУладьте дату каждой подкачки, заданной как NINST-by-1 вектор векторов символов даты или последовательных чисел даты.
Типы данных: char | double
Maturity — Дата погашения для каждой подкачкиДата погашения для каждой подкачки, заданной как NINST-by-1 вектор векторов символов даты или последовательных чисел даты.
Типы данных: char | double
AmericanOpt — Тип опции0 (значение по умолчанию) | целое число со значениями 0 или 1(Необязательно) тип Опции, заданный как NINST-by-1 целое число, отмечает с помощью значений:
0 — Европеец
1 — Американец
Аргумент AmericanOpt требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.
Типы данных: double
SwapReset — Сбросьте частоту в год для каждого участка1
(значение по умолчанию) | числовой(Необязательно) частота Сброса в год для каждого участка, заданного как NINST-by-1 вектор или NINST-by-2 матрица. Если SwapReset является NINST-by-2, первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.
Типы данных: double
Basis — Основание дневного количества инструмента0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 до 13(Необязательно) основание Дневного количества инструмента, заданного как NINST-by-1 вектор или NINST-by-2 матрица, представляющая основание для каждого участка. Если Basis является NINST-by-2, первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
Principal — Отвлеченная основная сумма100
(значение по умолчанию) | числовой(Необязательно) Отвлеченная основная сумма, заданная как NINST-by-1 вектор.
Типы данных: double
InstSetOld — Переменная, содержащая существующий набор инструментовПеременная, содержащая существующий набор инструментов, заданных как struct. Инструменты классифицируются типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента. Аргумент InstSetOld задан только при добавлении swaption инструментов в существующий инструментальный набор. Для получения дополнительной информации о переменной InstSet смотрите instget.
Типы данных: struct
InstSet — Переменный содержащий набор инструментов(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор - строку или вектор символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о переменной InstSet смотрите instget.
Типы данных: double
FieldList — Имя каждого поля данных для этого инструментального типаИмя каждого поля данных для этого инструментального типа, возвращенного как NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char | cell
ClassList — Класс данных каждого поля'dble', 'date' или 'char'. Класс данных каждого поля, возвращенного как NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов. Векторами допустимого символа является 'dble', 'date' и 'char'.
Типы данных: char | cell
TypeString — Тип инструмента добавляетсяТип добавленного инструмента, возвратился как вектор символов (для swaption, TypeString = 'Swaption').
Типы данных: char
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.