instswaption

Создайте swaption инструмент

Синтаксис

InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,Spread,Settle,Maturity)
InstSet = instswaption(___,AmericanOpt,SwapReset,Basis,Principal)
InstSet = instswaption(InstSetOld,___)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instswaption

Описание

пример

InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,Spread,Settle,Maturity) задавать европейский swaption.

Заполните незаданные векторы записей со значением NaN. Только один аргумент данных требуется, чтобы создавать инструменты; другие могут быть не использованы или переданы как пустые матрицы [].

пример

InstSet = instswaption(___,AmericanOpt,SwapReset,Basis,Principal) задавать американский swaption.

пример

InstSet = instswaption(InstSetOld,___) добавить swaption инструменты в инструментальную переменную.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instswaption перечислять полевые метаданные для swaption инструмента.

Примеры

свернуть все

Этот пример показывает, как создать два европейских swaption инструмента с помощью следующих данных.

OptSpec = {'Call'; 'Put'};
Strike = .05;
ExerciseDates = 'jan-1-2011';
Spread=0;
Settle = 'jan-1-2007';
Maturity = 'jan-1-2012';
AmericanOpt = 0;

InstSet = instswaption(OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, Settle, Maturity, ...
 AmericanOpt);

% view the European swaption instruments using instdisp
instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike ExerciseDates  Spread Settle         Maturity       AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset
1     Swaption Call    0.05   01-Jan-2011    0      01-Jan-2007    01-Jan-2012    0           1         0     100       NaN        NaN        NaN        NaN       
2     Swaption Put     0.05   01-Jan-2011    0      01-Jan-2007    01-Jan-2012    0           1         0     100       NaN        NaN        NaN        NaN       
 

Этот пример показывает, как создать два европейских swaption инструмента с получением и оплатой участков с помощью следующих данных.

OptSpec = {'Call'; 'Put'};
Strike = .05;
ExerciseDates = 'jan-1-2011';
Spread=0;
Settle = 'jan-1-2007';
Maturity = 'jan-1-2012';
AmericanOpt = 0;
SwapReset = [2 4]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg
Basis = [1 3];     % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg

InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity, ...
SwapReset,Basis);

Просмотрите европейские swaption инструменты с помощью instdisp.

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike ExerciseDates  Spread Settle Maturity       AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset
1     Swaption Call    0.05   01-Jan-2011    0      0      01-Jan-2007    NaN         2  4      1  3  100       NaN        NaN        NaN        NaN       
2     Swaption Put     0.05   01-Jan-2011    0      0      01-Jan-2007    NaN         2  4      1  3  100       NaN        NaN        NaN        NaN       
 

Входные параметры

свернуть все

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'. 'call' swaption называет покупателя платить фиксированную процентную ставку. 'put' swaption называет покупателя получать фиксированную процентную ставку.

Типы данных: char | cell

Ударьте значения уровня подкачки, заданные как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Даты осуществления опции, заданные как вектор векторов символов даты или последовательных чисел даты, где каждая строка является расписанием для одной опции и последнего элемента каждой строки, должны совпасть со зрелостью дерева.

  • Для европейской опции используйте NINST-by-1 вектор дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDate.

  • Для американской опции используйте NINST-by-2 вектор дат осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1, опция может быть осуществлена между базовой подкачкой Settle и одним перечисленным ExerciseDate.

Типы данных: double | char

Количество пунктов по ссылочному уровню, заданному как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST)-by-1).

Типы данных: single | double

Уладьте дату каждой подкачки, заданной как NINST-by-1 вектор векторов символов даты или последовательных чисел даты.

Типы данных: char | double

Дата погашения для каждой подкачки, заданной как NINST-by-1 вектор векторов символов даты или последовательных чисел даты.

Типы данных: char | double

(Необязательно) тип Опции, заданный как NINST-by-1 целое число, отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Аргумент AmericanOpt требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.

Типы данных: double

(Необязательно) частота Сброса в год для каждого участка, заданного как NINST-by-1 вектор или NINST-by-2 матрица. Если SwapReset является NINST-by-2, первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.

Типы данных: double

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента, заданного как NINST-by-1 вектор или NINST-by-2 матрица, представляющая основание для каждого участка. Если Basis является NINST-by-2, первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

(Необязательно) Отвлеченная основная сумма, заданная как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Переменная, содержащая существующий набор инструментов, заданных как struct. Инструменты классифицируются типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента. Аргумент InstSetOld задан только при добавлении swaption инструментов в существующий инструментальный набор. Для получения дополнительной информации о переменной InstSet смотрите instget.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор - строку или вектор символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о переменной InstSet смотрите instget.

Типы данных: double

Имя каждого поля данных для этого инструментального типа, возвращенного как NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Класс данных каждого поля, возвращенного как NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов. Векторами допустимого символа является 'dble', 'date' и 'char'.

Типы данных: char | cell

Тип добавленного инструмента, возвратился как вектор символов (для swaption, TypeString = 'Swaption').

Типы данных: char

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте