Вычислите американские цены опций с помощью модели ценообразования опционов Бэроуна-Адези и Вэли
Price = optstockbybaw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike)
[1] Бэроун-Аклези, G. и Роберт Э. Вэли. “Эффективное аналитическое приближение американских значений опции”. Журнал финансов. Объем 42, выпуск 2 (июнь 1987), 301–320.
[2] Haug, E. Полное руководство по опции, оценивая формулы. Второй выпуск. McGraw-Hill Education, январь 2007.