Цена Используя решения закрытой формы

Ценовое распространение, азиат, вперед, и опции фьючерсов с помощью решений закрытой формы

Функции

развернуть все

spreadbykirk Цена европейские опции распространения с помощью модели ценообразования Кирка
spreadsensbykirk Вычислите европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Кирка
spreadbybjs Цена европейские опции распространения с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland
spreadsensbybjs Вычислите европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland
asianbykv Ценовой европеец геометрические азиатские опции с помощью модели Kemna-Vorst
asiansensbykv Вычислите цены или чувствительность европейских геометрических азиатских опций с помощью модели Kemna-Vorst
asianbylevy Цена европейских арифметических азиатских опций с помощью модели Levy
asiansensbylevy Вычислите цены или чувствительность европейских арифметических азиатских опций с помощью модели Levy
asianbyhhmЦеновой европеец дискретная арифметика зафиксировал азиатское использование опций Haug, Haug, модель Margrabe
asiansensbyhhmВычислите цену, и чувствительность европейской дискретной арифметики зафиксировала азиатское использование опций Haug, Haug, модель Margrabe
asianbytwЦеновая европейская арифметика зафиксировала азиатские опции с помощью модели Тернбулла-Уокемена
asiansensbytwВычислите цену и чувствительность европейских фиксированных арифметических азиатских опций с помощью модели Тернбулла-Уокемена
lookbackbycvgsgВычислите цены европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто
lookbacksensbycvgsgВычислите цены или чувствительность европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто
optstockbyblkЦеновые опции на фьючерсах и вперед использовании Черной модели ценообразования опционов
optstocksensbyblkОпределите цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
optstockbybawВычислите американские цены опций с помощью модели ценообразования опционов Бэроуна-Адези и Вэли
optstocksensbybawВычислите американские цены опций и чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Бэроуна-Адези и Вэли
impvbybawВычислите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Бэроуна-Адези и Вэли

Примеры и руководства

Оценка европейских и американских опций распространения

Этот пример показывает, как оценить и вычислить чувствительность для европейских и американских опций распространения с помощью различных методов.

Хеджирование стратегий Используя опции распространения

Этот пример показывает различные стратегии хеджирования минимизировать воздействие в Энергетическом рынке с помощью Взломанных Опций Распространения.

Симуляция цен на электроэнергию с возвращением к среднему уровню и диффузией скачка

Этот пример показывает, как моделировать цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка.

Оценка азиатских опций

Этот пример показывает, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.

Концепции

Поддерживаемые энергетические производные

Энергетические производные поддержаны Financial Instruments Toolbox™.

Сопутствующая информация

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте