optstocksensbyfd

Вычислите цены опции ванили или чувствительность с помощью метода конечной разности

Синтаксис

[PriceSens,PriceGrid,AssetPrices,Times] = optstocksensbyfd(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
[PriceSens,PriceGrid,AssetPrices,Times] = optstocksensbyfd(___,Name,Value)

Описание

пример

[PriceSens,PriceGrid,AssetPrices,Times] = optstocksensbyfd(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) вычисляет цены опции ванили или чувствительность с помощью метода конечной разности.

пример

[PriceSens,PriceGrid,AssetPrices,Times] = optstocksensbyfd(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Создайте RateSpec.

AssetPrice = 50;
Strike = 45;
Rate = 0.035;
Volatility = 0.30;
Settle = '01-Jan-2015';
Maturity = '01-Jan-2016';
Basis = 1;
 
RateSpec = intenvset('ValuationDate',Settle,'StartDates',Settle,'EndDates',...
Maturity,'Rates',Rate,'Compounding',-1,'Basis',Basis)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9656
            Rates: 0.0350
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 736330
       StartDates: 735965
    ValuationDate: 735965
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Создайте StockSpec.

StockSpec = stockspec(Volatility,AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3000
         AssetPrice: 50
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Вычислите цену и чувствительность для европейского колл-опциона ванили с помощью метода конечной разности.

ExerciseDates = 'may-1-2015';
OptSpec = 'Call';
OutSpec = {'price'; 'delta'; 'theta'};
[PriceSens, Delta, Theta] = optstocksensbyfd(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,...
ExerciseDates,'OutSpec',OutSpec)
PriceSens = 6.7352
Delta = 0.7765
Theta = -4.9999

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec получена из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как вектор символов или массив строк со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | string

Значение цены исполнения опциона опции, заданное как неотрицательный скаляр или вектор.

  • Для европейской опции используйте скаляр цены исполнения опциона.

  • Для опции Бермуд используйте 1-by-NSTRIKES вектор цен исполнения опциона.

  • Для американской опции используйте скаляр цены исполнения опциона.

Типы данных: single | double

Урегулирование или торговая дата барьерного опциона, заданного как последовательный номер даты, вектор символов даты или объект datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Даты осуществления опции, заданные как неотрицательное скалярное целое число, вектор символов даты или объект datetime:

  • Для европейской опции используйте 1-by-1 вектор дат, заданных как неотрицательное скалярное целое число, вектор символов даты или объект datetime. Для опции Бермуд используйте 1-by-NSTRIKES вектор дат, заданных как неотрицательное скалярное целое число, вектор символов даты или объект datetime.

  • Для американской опции используйте 1-by-2 массив ячеек векторов символов даты. Опция может быть осуществлена в любую дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является 1-by-1 вектор последовательных чисел даты или массив ячеек векторов символов даты, опция может быть осуществлена между Settle и одной перечисленной датой в ExerciseDates.

Типы данных: double | char | cell | datetime

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: PriceSens = optstocksensbyfd(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'OutSpec',{'All'},'AssetGridSize',1000)

Задайте выходные параметры, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OutSpec' и NOUT - 1 или 1-by-NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta' и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выводом является Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec, чтобы включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Размер сетки актива используется для сетки конечной разности, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AssetGridSize' и положительной скалярной величины.

Типы данных: double

Максимальная цена за ценовой контур сетки, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AssetPriceMax' и положительной скалярной величины.

Типы данных: single | double

Размер сетки времени используется для сетки конечной разности, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'TimeGridSize' и положительной скалярной величины.

Типы данных: double

Тип опции, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AmericanOpt' и NINST-by-1 положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец/Бермуды

  • 1 — Американец

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая цена или чувствительность (заданный OutSpec) опции ванили, возвращенной как 1-by-1 массив.

Сетка, содержащая цены, вычисленные методом конечной разности, возвращенным как двумерная сетка с размером PriceGridSize*length(Times). Количество столбцов не должно быть равно TimeGridSize, потому что без дивиденда даты в StockSpec добавляются к сетке времени. Цена за t = 0 содержится в PriceGrid(:, end).

Цены актива, заданного StockSpec, соответствующим первой размерности PriceGrid, возвращенного как вектор.

Времена соответствуя второму измерению PriceGrid, возвращенного как вектор.

Ссылки

[1] Хог, Например, Дж. Хог и А. Льюис. "Назад к основам: новый подход к дискретной проблеме дивиденда". Издание 9, журнал Wilmott, 2003, стр 37–47.

[2] Ву, L. и И. К. Квок. "Фиксирующий переднюю сторону метод конечной разности для оценки американских опций". Журнал Финансовой Разработки. Издание 6.4, 1997, стр 83–97.

Введенный в R2017b

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте