Ценовые опции на фьючерсах и вперед использовании Черной модели ценообразования опционов
Price = optstockbyblk(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike)
Price = optstockbyblk(___,Name,Value)
вычисляет цены опции на фьючерсы с помощью Черной модели ценообразования опционов. Price
= optstockbyblk(RateSpec
,StockSpec
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
)
optstockbyblk
вычисляет цены опции на фьючерсы и вперед. Если ForwardMaturity
не передается, функция вычисляет цены будущих опций. Если ForwardMaturity
передается, функция вычисляет цены прямых опций. Это указатели на функцию несколько типов базовых активов, например, запасов и предметов потребления. Для получения дополнительной информации о спецификации базового актива смотрите stockspec
.
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для Price
= optstockbyblk(___,Name,Value
)ForwardMaturity
, чтобы вычислить цены опции на форвардов с помощью Черной модели ценообразования опционов.