optstocksensbyrgw

Определите американские цены колл-опциона или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = optstocksensbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike)
PriceSens = optstocksensbyrgw(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = optstocksensbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет американские цены колл-опциона или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.

Примечание

optstocksensbyrgw вычисляет цены американских вызовов с одним денежным дивидендом с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley. Вся чувствительность оценена путем вычисления дискретного приближения частной производной. Это означает, что опция повторно оценена с дробным изменением за каждый соответствующий параметр, и изменение в значении опции, разделенном на шаг, является аппроксимированным значением чувствительности.

пример

PriceSens = optstocksensbyrgw(___,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для OutSpec.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить американские цены колл-опциона и чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley. Рассмотрите американский фондовый опцион с ценой исполнения 82$ 1 января 2008, которая истекает 1 мая 2008. Примите, что базовый запас выплачивает дивиденды 4$ 1 апреля 2008. Запас стоит на уровне 80$ и имеет энергозависимость 30% в год. Безрисковый уровень составляет 6% в год. Используя эти данные, вычислите цену и значение delta и gamma американского вызова с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.

AssetPrice = 80;
Settle = 'Jan-01-2008';
Maturity = 'May-01-2008';
Strike = 82;
Rate = 0.06;
Sigma  = 0.3;
DivAmount = 4;
DivDate = 'Apr-01-2008';

% define the RateSpec and StockSpec
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, {'cash'}, DivAmount, DivDate);

RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);

% define the OutSpec
OutSpec = {'Price', 'Delta', 'Gamma'};

[Price, Delta, Gamma]  = optstocksensbyrgw(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, Strike,'OutSpec', OutSpec)
Price = 4.3860

Delta = 0.5022

Gamma = 0.0336

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec получена из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата, заданная как последовательный номер даты или вектор символов даты с помощью NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double | char

Дата погашения для опции, заданной как последовательный номер даты или вектор символов даты с помощью NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double | char

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции, заданное как неотрицательный NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Delta,Gamma,Price] = optstocksensbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,'OutSpec',OutSpec)

Задайте выходные параметры, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OutSpec' и NOUT - 1 или 1-by-NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta' и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выводом должен быть Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec, чтобы включать каждую чувствительность:

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые будущие цены или значения чувствительности, возвращенные как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

Смотрите также

| | |

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте