Exponenta Banner

swaptionbylg2f

Ценовой европеец swaption использование Линейной Гауссовой 2D факторной модели

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = swaptionbylg2f(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity)
Price = swaptionbylg2f(___,Name,Value)

Описание

пример

Price = swaptionbylg2f(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity) возвращает европейскую swaption цену за 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки.

пример

Price = swaptionbylg2f(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте ZeroCurve, a, b, sigma, eta и параметры rho, чтобы вычислить цену swaption. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
 
ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';
ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*ZeroTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
 
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
Reset = 1;
ExerciseDate = daysadd(Settle,360*5,1);
Maturity = daysadd(ExerciseDate,360*[3;4],1);
Strike = .05;
  
Price = swaptionbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity,'Reset',Reset)
Price = 2×1

    1.1870
    1.5633

Входные параметры

свернуть все

Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданное использование IRDataCurve или RateSpec.

Типы данных: struct

Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

Скалярная корреляция факторов, заданных как скаляр.

Типы данных: single | double

Цена исполнения опциона Swaption, заданная как неотрицательное целое число с помощью NumSwaptions-by-1 вектор.

Типы данных: single | double

Swaption осуществляют даты, заданные как NumSwaptions-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: single | double | char | cell

Базовая дата погашения подкачки, заданное использование NumSwaptions-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: single | double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Price = swaptionbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity,'Reset',1,'Notional',100,'OptSpec','call')

Частота swaption платежей в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Reset' и положительных целых чисел для значений 1,2,4,6,12 в NumSwaptions-by-1 вектор.

Типы данных: single | double

Отвлеченное значение swaption, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Notional' и неотрицательного целого числа с помощью NumSwaptions-by-1 вектор отвлеченных сумм.

Типы данных: single | double

Спецификация опции для swaption, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OptSpec' и вектора символов или NumSwaptions-by-1 массив ячеек из символьных векторов со значением 'call' или 'put'.

'call' swaption или Плательщик swaption позволяют покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции платит фиксированной процентной ставке и получает плавающий курс.

'put' swaption или Получатель swaption позволяют покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции получает фиксированную процентную ставку и платит плавающему курсу.

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Цена Swaption, возвращенная как скаляр или NumSwaptions-by-1 вектор.

Алгоритмы

Следующее задает swaption цену за 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки, учитывая ZeroCurve, a, b, sigma, eta и параметры rho:

r(t)=x(t)+y(t)+ϕ(t)

dx(t)=−ax(t)dt+σdW1(t),  x(0)=0

dy(t)=−by(t)dt+ηdW2(t),  y(0)=0

где dW1(t)dW2(t)=ρdt двумерное Броуновское движение с корреляцией, ρ и ϕ являются функцией, выбранной, чтобы совпадать с начальной кривой нулевой ширины.

Ссылки

[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2013a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка