swaptionbylg2f

Ценовой европеец swaption использование Линейной Гауссовой 2D факторной модели

Синтаксис

Price = swaptionbylg2f(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity)

Price = swaptionbylg2f(___,Name,Value)

Описание

Price = swaptionbylg2f(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity) возвращает европейскую swaption цену за 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки.

пример

Price = swaptionbylg2f(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Оцените европейский Swaption Используя линейную гауссову 2D факторную модель

Скрипт Open Live Script

Задайте ZeroCurve, a, b, sigma, eta и параметры rho, чтобы вычислить цену swaption.

Settle = datenum('15-Dec-2007');
 
ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';
ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*ZeroTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
 
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
Reset = 1;
ExerciseDate = daysadd(Settle,360*5,1);
Maturity = daysadd(ExerciseDate,360*[3;4],1);
Strike = .05;
  
Price = swaptionbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity,'Reset',Reset)

Price = 2×1

    1.1870
    1.5633

Входные параметры

свернуть все

`ZeroCurve` — Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
структура

Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданное использование IRDataCurve или RateSpec.

Типы данных: struct

`a` Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

`b` Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

`\sigma` Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

`\eta` Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели, заданной как скаляр.

Типы данных: single | double

`\rho` Скалярная корреляция факторов
скаляр

Скалярная корреляция факторов, заданных как скаляр.

Типы данных: single | double

`Strike` — Цена исполнения опциона Swaption
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Цена исполнения опциона Swaption, заданная как неотрицательное целое число с помощью NumSwaptions-by-1 вектор.

Типы данных: single | double

`ExerciseDate` — Swaption осуществляют даты
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Swaption осуществляют даты, заданные как NumSwaptions-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: single | double | char | cell

`Maturity` — Лежание в основе даты погашения подкачки
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Базовая дата погашения подкачки, заданное использование NumSwaptions-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: single | double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Price = swaptionbylg2f(irdc,a,b,sigma,eta,rho,Strike,ExerciseDate,Maturity,'Reset',1,'Notional',100,'OptSpec','call')

`сброс` Частота swaption платежей в год
`2` (значение по умолчанию) | положительное целое число от set`[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел от набора `[1,2,3,4,6,12]`

Частота swaption платежей в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Reset' и положительных целых чисел для значений 1,2,4,6,12 в NumSwaptions-by-1 вектор.

Типы данных: single | double

`'Notional'` — Отвлеченное значение swaption
`100` (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Отвлеченное значение swaption, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Notional' и неотрицательного целого числа с помощью NumSwaptions-by-1 вектор отвлеченных сумм.

Типы данных: single | double

`'OptSpec'` — Спецификация опции для swaption
`'call'` (значение по умолчанию) | вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'call'` или `'put'`

Спецификация опции для swaption, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OptSpec' и вектора символов или NumSwaptions-by-1 массив ячеек из символьных векторов со значением 'call' или 'put'.

'call' swaption или Плательщик swaption позволяют покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции платит фиксированной процентной ставке и получает плавающий курс.

'put' swaption или Получатель swaption позволяют покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции получает фиксированную процентную ставку и платит плавающему курсу.

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` — Цена Swaption
скаляр | вектор

Цена Swaption, возвращенная как скаляр или NumSwaptions-by-1 вектор.

Алгоритмы

Следующее задает swaption цену за 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки, учитывая ZeroCurve, a, b, sigma, eta и параметры rho:

$r (t) = x (t) + y (t) + ϕ (t)$

$d x (t) = - a x (t) d t + σ d W_{1} (t), x (0) = 0$

$d y (t) = - b y (t) d t + η d W_{2} (t), y (0) = 0$

где $d W_{1} (t) d W_{2} (t) = ρ d t$ двумерное Броуновское движение с корреляцией, ρ и ϕ являются функцией, выбранной, чтобы совпадать с начальной кривой нулевой ширины.

Ссылки

[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.

Документация

swaptionbylg2f

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените европейский Swaption Используя линейную гауссову 2D факторную модель

Входные параметры

`ZeroCurve` — Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
структура

`a` Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`b` Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`\sigma` Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`\eta` Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`\rho` Скалярная корреляция факторов
скаляр

`Strike` — Цена исполнения опциона Swaption
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`ExerciseDate` — Swaption осуществляют даты
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

`Maturity` — Лежание в основе даты погашения подкачки
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Аргументы в виде пар имя-значение

`сброс` Частота swaption платежей в год
`2` (значение по умолчанию) | положительное целое число от set`[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел от набора `[1,2,3,4,6,12]`

`'Notional'` — Отвлеченное значение swaption
`100` (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Выходные аргументы

`Price` — Цена Swaption
скаляр | вектор

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2013a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

swaptionbylg2f

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените европейский Swaption Используя линейную гауссову 2D факторную модель

Входные параметры

ZeroCurve — Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели структура

a Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели скаляр

b Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели скаляр

\sigma Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели скаляр

\eta Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели скаляр

\rho Скалярная корреляция факторов скаляр

Strike — Цена исполнения опциона Swaption неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

ExerciseDate — Swaption осуществляют даты вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Maturity — Лежание в основе даты погашения подкачки вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

Аргументы в виде пар имя-значение

сброс Частота swaption платежей в год 2 (значение по умолчанию) | положительное целое число от set[1,2,3,4,6,12] | вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12]

'Notional' — Отвлеченное значение swaption 100 (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

Выходные аргументы

Price — Цена Swaption скаляр | вектор

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2013a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`ZeroCurve` — Кривая нулевой ширины для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
структура

`a` Возвращение к среднему уровню для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`b` Возвращение к среднему уровню для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`\sigma` Энергозависимость для первого фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`\eta` Энергозависимость для второго фактора для Линейной Гауссовой 2D факторной модели
скаляр

`\rho` Скалярная корреляция факторов
скаляр

`Strike` — Цена исполнения опциона Swaption
неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`ExerciseDate` — Swaption осуществляют даты
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

`Maturity` — Лежание в основе даты погашения подкачки
вектор последовательных чисел даты | вектор символов дат

`сброс` Частота swaption платежей в год
`2` (значение по умолчанию) | положительное целое число от set`[1,2,3,4,6,12]` | вектор положительных целых чисел от набора `[1,2,3,4,6,12]`

`'Notional'` — Отвлеченное значение swaption
`100` (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел

`Price` — Цена Swaption
скаляр | вектор