optimoptions

Создайте опции оптимизации

свернуть все на странице

Синтаксис

options = optimoptions(SolverName)
options = optimoptions(SolverName,Name,Value)
options = optimoptions(oldoptions,Name,Value)
options = optimoptions(SolverName,oldoptions)
options = optimoptions(prob)
options = optimoptions(prob,Name,Value)

Описание

пример

options = optimoptions(SolverName) возвращает набор опций по умолчанию для решателя SolverName.

пример

options = optimoptions(SolverName,Name,Value) возвращает опции с именованными параметрами, измененными с заданными значениями.

пример

options = optimoptions(oldoptions,Name,Value) возвращает копию oldoptions с именованными параметрами, измененными с заданными значениями.

пример

options = optimoptions(SolverName,oldoptions) возвращает опции по умолчанию для решателя SolverName и копирует применимые опции в oldoptions к options.

пример

options = optimoptions(prob) возвращает набор опций по умолчанию для задачи оптимизации prob.

options = optimoptions(prob,Name,Value) возвращает опции с именованными параметрами, измененными с заданными значениями.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте опции по умолчанию для решателя fmincon. 

options = optimoptions('fmincon')
options = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'sqp', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
     No options set.

   Default properties:
                    Algorithm: 'interior-point'
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
         HessianApproximation: 'bfgs'
                   HessianFcn: []
           HessianMultiplyFcn: []
                  HonorBounds: 1
       MaxFunctionEvaluations: 3000
                MaxIterations: 1000
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-10
          SubproblemAlgorithm: 'factorization'
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('interior-point')
Скрипт Open Live Script

Создайте опции не по умолчанию для решателя fmincon. 

options = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
options = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
                MaxIterations: 1500

   Default properties:
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-06
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('sqp')
Скрипт Open Live Script

Обновите существующие опции с новыми значениями.

Создайте опции для решателя lsqnonlin. 

oldoptions = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',...
    'MaxFunctionEvaluations',1500)
oldoptions = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 1500

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

Увеличьте MaxFunctionEvaluations до 2 000. 

options = optimoptions(oldoptions,'MaxFunctionEvaluations',2000)
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 2000

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Скрипт Open Live Script

Обновите существующие опции с новыми значениями при помощи записи через точку.

Создайте опции для решателя lsqnonlin. 

options = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',...
    'MaxFunctionEvaluations',1500)
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 1500

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

Увеличьте MaxFunctionEvaluations до 2 000 при помощи записи через точку. 

options.MaxFunctionEvaluations = 2000
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 2000

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Скрипт Open Live Script

Передайте опции не по умолчанию для решателя fmincon к опциям для решателя fminunc.

Создайте опции не по умолчанию для решателя fmincon. 

oldoptions = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
oldoptions = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
                MaxIterations: 1500

   Default properties:
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-06
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('sqp')

Передайте применимые опции решателю fminunc. 

options = optimoptions(@fminunc,oldoptions)
options = 
  fminunc options:

   Options used by current Algorithm ('quasi-newton'):
   (Other available algorithms: 'trust-region')

   Set properties:
              CheckGradients: 0
        FiniteDifferenceType: 'forward'
               MaxIterations: 1500
         OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06

   Default properties:
                   Algorithm: 'quasi-newton'
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
      MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
              ObjectiveLimit: -1.0000e+20
                   OutputFcn: []
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'

   Show options not used by current Algorithm ('quasi-newton')
Скрипт Open Live Script

Создайте задачу оптимизации и найдите решатель по умолчанию и опции.

rng default
x = optimvar('x',3,'LowerBound',0);
expr = x'*(eye(3) + randn(3))*x - randn(1,3)*x;
prob = optimproblem('Objective',expr);
options = optimoptions(prob)
options = 
  quadprog options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point-convex'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
     No options set.

   Default properties:
              Algorithm: 'interior-point-convex'
    ConstraintTolerance: 1.0000e-08
                Display: 'final'
           LinearSolver: 'auto'
          MaxIterations: 200
    OptimalityTolerance: 1.0000e-08
          StepTolerance: 1.0000e-12

   Show options not used by current Algorithm ('interior-point-convex')

Решателем по умолчанию является quadprog.

Установите опции использовать итеративное отображение. Найдите решение.

options.Display = 'iter';
sol = solve(prob,'Options',options);
Your Hessian is not symmetric. Resetting H=(H+H')/2.

 Iter            Fval  Primal Infeas    Dual Infeas  Complementarity  
    0    2.018911e+00   0.000000e+00   2.757660e+00     6.535839e-01  
    1   -2.170204e+00   0.000000e+00   8.881784e-16     2.586177e-01  
    2   -3.405808e+00   0.000000e+00   8.881784e-16     2.244054e-03  
    3   -3.438788e+00   0.000000e+00   3.356690e-16     7.261144e-09  

Minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in 
feasible directions, to within the value of the optimality tolerance,
and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.

sol.x
ans = 3×1

    1.6035
    0.0000
    0.8029

Входные параметры

свернуть все

Имя решателя, заданное как вектор символов, строка или указатель на функцию.

Пример: 'fmincon'

Пример: @fmincon

Типы данных: char | function_handle | string

Опции, заданные как объект опций. Функция optimoptions создает объекты опций.

Пример: oldoptions = optimoptions(@fminunc)

Задача оптимизации, заданная как объект OptimizationProblem. Создайте prob с помощью Основанного на проблеме Рабочего процесса.

Синтаксисы с помощью prob позволяют вам видеть то, что решатель по умолчанию для вашей проблемы и изменить алгоритм или другие опции.

Пример: prob = optimproblem('Objective',myobj), где myobj является выражением оптимизации

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: optimoptions(@fmincon,'Display','iter','FunctionTolerance',1e-10) устанавливает опции fmincon иметь итеративное отображение и иметь FunctionTolerance 1e-10.

Для соответствующих пар "имя-значение" консультируйтесь с таблицей опций для своего решателя:

Выходные аргументы

свернуть все

Объект Options, возвращенный как опции для решателя SolverName.

Альтернативная функциональность

Приложение

Можно установить и изменить опции с помощью приложения Оптимизации (optimtool). Смотрите Импорт и Экспорт Вашей работы.

Примечание

Приложение Оптимизации предупреждает, что будет удалено в будущем релизе.

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2013a

Документация Optimization Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте