Exponenta Banner

getScenarios

Сценарии контрагента

свернуть все на странице

Синтаксис

scenarios = getScenarios(cdc,scenarioIndices)

Описание

пример

scenarios = getScenarios(cdc,scenarioIndices) возвращает детали сценария контрагента как матрицу отдельных потерь для каждого контрагента для сценариев, которые требуют в scenarioIndices.

Функция simulate должна быть запущена, прежде чем getScenarios используется. Для получения дополнительной информации об использовании объекта creditDefaultCopula смотрите creditDefaultCopula.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте объект creditDefaultCopula с 2D факторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel на 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте функцию simulate прежде, чем запустить getScenarios. Используйте функцию getSenarios с объектом creditDefaultCopula сгенерировать scenarios матрицу. 

cdc = simulate(cdc,1e5);
scenarios = getScenarios(cdc,[2,3]);
% expected loss for each scenario
mean(scenarios)
ans = 1×2

    0.1382    1.1461

Входные параметры

свернуть все

Объект creditDefaultCopula, полученный после выполнения функции simulate.

Для получения дополнительной информации об объектах creditDefaultCopula смотрите creditDefaultCopula.

Задает, какие сценарии возвращены, введены как вектор.

Выходные аргументы

свернуть все

Потери контрагента, возвращенные как NumCounterparties-by-N матрица, где N является числом элементов в scenarioIndices.

Примечание

Если количество сценариев, которые требуют, является большим, то выходная матрица, scenarios, могла быть большой и потенциально ограниченная доступной памятью машины.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка