confidenceBands

Полосы доверительного интервала

свернуть все на странице

Синтаксис

cbTable = confidenceBands(cdc)
cbTable = confidenceBands(cdc,Name,Value)

Описание

пример

cbTable = confidenceBands(cdc) возвращает таблицу требуемой меры по риску и ее связанных полос уверенности. confidenceBands используется, чтобы заняться расследованиями, как значения меры по риску и ее связанного доверительного интервала сходятся как количество увеличений сценариев. Функция simulate должна быть запущена, прежде чем confidenceBands используется. Для получения дополнительной информации об использовании объекта creditDefaultCopula смотрите creditDefaultCopula.

пример

cbTable = confidenceBands(cdc,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте объект creditDefaultCopula с 2D факторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel на 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте функцию simulate прежде, чем запустить confidenceBands. Используйте confidenceBands с объектом creditDefaultCopula сгенерировать cbTable.

cdc = simulate(cdc,1e5);
cbTable = confidenceBands(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9); 
cbTable(1:10,:)
ans=10×4 table
    NumScenarios    Lower      Std      Upper 
    ____________    ______    ______    ______

        1000        22.796    23.633    24.538
        2000         22.62    23.207    23.828
        3000        23.082    23.572    24.084
        4000        23.125    23.549    23.991
        5000        23.228     23.61    24.005
        6000        23.372    23.723    24.085
        7000        23.378    23.702    24.037
        8000        23.268     23.57    23.881
        9000        23.419    23.706    24.001
       10000        23.467    23.739    24.019

Входные параметры

свернуть все

Объект creditDefaultCopula, полученный после выполнения функции simulate.

Для получения дополнительной информации об объектах creditDefaultCopula смотрите creditDefaultCopula.

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: cbTable = confidenceBands(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50)

Рискните мерой, чтобы заняться расследованиями, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'RiskMeasure' и вектора символов или строки. Возможные значения:

  • 'EL' — Ожидаемая потеря, среднее значение потерь портфеля

  • станд Стандартное отклонение потерь

  • var Значение в опасности в пороге задано свойством VaRLevel объекта creditDefaultCopula

  • cvar Условный VaR в пороге задан свойством VaRLevel объекта creditDefaultCopula

Типы данных: char | string

Уровень доверительного интервала, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ConfidenceIntervalLevel' и числового между 0 и 1. Например, если вы задаете 0.95, о 95%-м доверительном интервале сообщают в выходной таблице (cbTable).

Типы данных: double

Количество выборок сценария, чтобы сообщить, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'NumPoints' и неотрицательного целого числа. Значением по умолчанию является 100, об имеющих в виду полосах уверенности сообщают в 100 равномерно расположенных с интервалами точках увеличения объема выборки в пределах от 0 к общему количеству моделируемых сценариев.

Примечание

NumPoints должен быть числовым скаляром, больше, чем 1, и обычно намного меньше, чем общее количество моделируемых сценариев. confidenceBands может использоваться, чтобы получить качественную идею того, как быстро мера по риску и ее доверительный интервал сходятся. Определение большого значения для NumPoints не рекомендуется и могло вызвать проблемы производительности с confidenceBands.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Требуемая мера по риску и сопоставленные полосы уверенности в каждом из объемов выборки сценария NumPoints, возвращенных как таблица, содержащая следующие столбцы:

  • NumScenarios — Количество сценариев в точке выборки

  • Ниже Более низкая полоса уверенности

  • RiskMeasure — Требуемую меру по риску, где столбец берет свое имя из любой меры по риску, требуют с дополнительным входом RiskMeasure

  • Верхний Верхняя полоса уверенности

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте