Exponenta Banner

portfolioRisk

Сгенерируйте измерения риска уровня портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc)
[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,Name,Value)

Описание

пример

[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc) возвращает таблицы измерений риска за потери портфеля. Функция simulate должна быть запущена, прежде чем portfolioRisk используется. Для получения дополнительной информации об использовании объекта creditDefaultCopula смотрите creditDefaultCopula.

пример

[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для ConfidenceIntervalLevel. Функция simulate должна быть запущена, прежде чем portfolioRisk используется.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте объект creditDefaultCopula с 2D факторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel на 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте функцию simulate прежде, чем запустить portfolioRisk. Затем используйте portfolioRisk с объектом creditDefaultCopula сгенерировать таблицы riskMeasure и ConfidenceIntervals. 

cdc = simulate(cdc,1e5);
[riskMeasure,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,'ConfidenceIntervalLevel',0.9)
riskMeasure=1×4 table
      EL       Std       VaR       CVaR 
    ______    ______    ______    ______

    24.774    23.693    101.57    120.22


confidenceIntervals=1×4 table
          EL                 Std                 VaR                 CVaR      
    _______________    ________________    ________________    ________________

    24.65    24.897    23.606     23.78    100.83    102.57    119.28    121.17

Входные параметры

свернуть все

Объект creditDefaultCopula, полученный после выполнения функции simulate.

Для получения дополнительной информации об объектах creditDefaultCopula смотрите creditDefaultCopula.

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [riskMeasure,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,'ConfidenceIntervalLevel',0.9)

Уровень доверительного интервала, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ConfidenceIntervalLevel' и числового между 0 и 1. Например, если вы задаете 0.95, о 95%-м доверительном интервале сообщают в выходной таблице (riskMeasures).

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Рискните мерами, возвращенными как таблица, содержащая следующие столбцы:

  • EL — Ожидаемая потеря, среднее значение потерь портфеля

  • Станд Стандартное отклонение потерь

  • Var Значение в опасности в пороге задано свойством VaRLevel объекта creditDefaultCopula

  • Cvar Условный VaR в пороге задан свойством VaRLevel объекта creditDefaultCopula

Доверительные интервалы, возвращенные как таблица доверительных интервалов, соответствующих мерам по портфельному риску, о которых сообщают в таблице riskMeasures. О доверительных интервалах сообщают на уровне, заданном параметром ConfidenceIntervalLevel.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка