Гамма кумулятивная функция распределения инверсии
X = gaminv(P,A,B)
[X,XLO,XUP] = gaminv(P,A,B,pcov,alpha)
X = gaminv(P,A,B) вычисляет инверсию гаммы cdf с параметрами формы в A и масштабными коэффициентами в B для соответствующих вероятностей в P. P, A и B могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, что у всех есть тот же размер. Скалярный вход расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры. Параметры в A и B должны все быть положительными, и значения в P должны лечь на интервал [0 1].
Гамма обратная функция с точки зрения гаммы cdf
где
[X,XLO,XUP] = gaminv(P,A,B,pcov,alpha) производит доверительные границы для X, когда входные параметры A и B являются оценками. pcov является матрицей 2 на 2, содержащей ковариационную матрицу предполагаемых параметров. alpha имеет значение по умолчанию 0,05 и задает доверительные границы % 100(1-alpha). XLO и XUP являются массивами, одного размера как X, содержащий более низкие и верхние доверительные границы.
Этот пример показывает отношение между гаммой cdf и ее обратной функцией.
a = 1:5; b = 6:10; x = gaminv(gamcdf(1:5,a,b),a,b) x = 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000
Нет никакого известного аналитического решения интегрального уравнения выше. gaminv использует итерационный подход (Метод ньютона), чтобы сходиться на решении.
