Гамма кумулятивная функция распределения инверсии
X = gaminv(P,A,B)
[X,XLO,XUP] = gaminv(P,A,B,pcov,alpha)
X = gaminv(P,A,B)
вычисляет инверсию гаммы cdf с параметрами формы в A
и масштабными коэффициентами в B
для соответствующих вероятностей в P
. P
, A
и B
могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, что у всех есть тот же размер. Скалярный вход расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры. Параметры в A
и B
должны все быть положительными, и значения в P
должны лечь на интервал [0 1]
.
Гамма обратная функция с точки зрения гаммы cdf
где
[X,XLO,XUP] = gaminv(P,A,B,pcov,alpha)
производит доверительные границы для X
, когда входные параметры A
и B
являются оценками. pcov
является матрицей 2 на 2, содержащей ковариационную матрицу предполагаемых параметров. alpha
имеет значение по умолчанию 0,05 и задает доверительные границы % 100(1-alpha)
. XLO
и XUP
являются массивами, одного размера как X
, содержащий более низкие и верхние доверительные границы.
Этот пример показывает отношение между гаммой cdf и ее обратной функцией.
a = 1:5; b = 6:10; x = gaminv(gamcdf(1:5,a,b),a,b) x = 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000
Нет никакого известного аналитического решения интегрального уравнения выше. gaminv
использует итерационный подход (Метод ньютона), чтобы сходиться на решении.