Гамма отрицательная логарифмическая вероятность
nlogL = gamlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)
nlogL = gamlike(params,data) возвращает отрицание гамма логарифмической вероятности параметров, params, учитывая data. params(1)=A, параметры формы, и params(2)=B, масштабные коэффициенты. Параметры в params должны все быть положительными
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data) также возвращает AVAR, который является асимптотической ковариационной матрицей отклонения оценок параметра, когда значения в params являются оценками наибольшего правдоподобия. AVAR является инверсией информационной матрицы Фишера. Диагональные элементы AVAR являются асимптотическими отклонениями своих соответствующих параметров.
[...] = gamlike(params,data,censoring) принимает булев вектор, одного размера как data, который является 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре правом и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = gamfit(params,data,censoring,freq) принимает вектор частоты, одного размера как data. freq обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data, но может содержать любые неотрицательные значения.
gamlike является служебной функцией для оценки наибольшего правдоподобия гамма распределения. Поскольку gamlike возвращает отрицательную гамма логарифмическую функцию правдоподобия, минимизирование gamlike с помощью fminsearch совпадает с максимизацией вероятности.
Вычислите отрицательную логарифмическую вероятность оценок параметра, вычисленных функцией gamfit:
a = 2; b = 3; r = gamrnd(a,b,100,1); [nlogL,AVAR] = gamlike(gamfit(r),r) nlogL = 267.5648 AVAR = 0.0788 -0.1104 -0.1104 0.1955
