подобный ножке

Гамма отрицательная логарифмическая вероятность

Синтаксис

nlogL = gamlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)

Описание

nlogL = gamlike(params,data) возвращает отрицание гамма логарифмической вероятности параметров, params, учитывая data. params(1)=A, параметры формы, и params(2)=B, масштабные коэффициенты. Параметры в params должны все быть положительными

[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data) также возвращает AVAR, который является асимптотической ковариационной матрицей отклонения оценок параметра, когда значения в params являются оценками наибольшего правдоподобия. AVAR является инверсией информационной матрицы Фишера. Диагональные элементы AVAR являются асимптотическими отклонениями своих соответствующих параметров.

[...] = gamlike(params,data,censoring) принимает булев вектор, одного размера как data, который является 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре правом и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.

[...] = gamfit(params,data,censoring,freq) принимает вектор частоты, одного размера как data. freq обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data, но может содержать любые неотрицательные значения.

gamlike является служебной функцией для оценки наибольшего правдоподобия гамма распределения. Поскольку gamlike возвращает отрицательную гамма логарифмическую функцию правдоподобия, минимизирование gamlike с помощью fminsearch совпадает с максимизацией вероятности.

Примеры

Вычислите отрицательную логарифмическую вероятность оценок параметра, вычисленных функцией gamfit:

a = 2; b = 3;
r = gamrnd(a,b,100,1);

[nlogL,AVAR] = gamlike(gamfit(r),r)
nlogL =
  267.5648
AVAR =
  0.0788  -0.1104
 -0.1104  0.1955

Расширенные возможности

Смотрите также

| | | | |

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте