Линейный тест гипотезы
p = linhyptest(beta,COVB,c,H,dfe)
[p,t,r] = linhyptest(...)
p = linhyptest(beta,COVB,c,H,dfe)
возвращает значение p p
теста гипотезы на векторе параметров. beta
является вектором оценок параметра k. COVB
является k-by-k оцененная ковариационная матрица оценок параметра. c
и H
задают нулевую гипотезу в форме H*b = c
, где b
является вектором неизвестных параметров, оцененных beta
. dfe
является степенями свободы для оценки COVB
или Inf
, если COVB
известен, а не оценивается.
beta
требуется. Остающиеся аргументы имеют значения по умолчанию:
COVB = eye(k)
c = zeros(k,1)
H = eye(K)
dfe = Inf
Если H
не использован, c
должен иметь элементы k, и это задает значения нулевой гипотезы для целого вектора параметра.
Следующие функции возвращают выходные параметры, подходящие для использования в качестве входного параметра COVB
к linhyptest
: nlinfit
, coxphfit
, glmfit
, mnrfit
, regstats
, robustfit
. nlinfit
возвращает COVB
непосредственно; другие функции возвращают COVB
в stats.covb
.
[p,t,r] = linhyptest(...)
также возвращает тестовую статистическую величину t
и ранг r
матрицы гипотезы H
. Если dfe
является Inf
или не дан, t*r
является статистической величиной хи-квадрата со степенями свободы r
. Если dfe
задан как конечное значение, t
является статистической величиной F со степенями свободы dfe
и r
.
linhyptest
выполняет тест на основе асимптотического нормального распределения для оценок параметра. Это может использоваться после любой процедуры оценки, для которой ковариации параметра доступны, таковы как regstats
или glmfit
. Для линейной регрессии p - значения точны. Для других процедур p - значения являются аппроксимированными, и могут быть менее точными, чем другие процедуры, такие как те на основе отношения правдоподобия.
Подходящее кратное линейная модель к данным в hald.mat
:
load hald stats = regstats(heat,ingredients,'linear'); beta = stats.beta beta = 62.4054 1.5511 0.5102 0.1019 -0.1441
Выполните F - тест, что последние два коэффициента оба 0:
SIGMA = stats.covb; dfe = stats.fstat.dfe; H = [0 0 0 1 0;0 0 0 0 1]; c = [0;0]; [p,F] = linhyptest(beta,SIGMA,c,H,dfe) p = 0.4668 F = 0.8391