Условные модели отклонения пытаются обратиться к энергозависимости, кластеризирующейся в одномерных моделях временных рядов, чтобы улучшить оценки параметра и предсказать точность. К энергозависимости модели Econometrics Toolbox™ поддерживает обобщенное авторегрессивное условное выражение стандарта heteroscedastic модель (ARCH/GARCH), экспоненциальная модель GARCH (EGARCH), и Glosten, Jagannathan и модель Runkle (GJR).
Чтобы преобразовать от предыдущих условных синтаксисов анализа модели отклонения, смотрите Преобразование от Функций GARCH до Объектов модели.