Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для моделирования экономических данных. Можно выбрать и оценить экономические модели для симуляции и прогнозирования. Для моделирования временных рядов и анализа, тулбокс включает одномерную Байесовую линейную регрессию, одномерные модели составного объекта ARIMAX/GARCH с несколькими вариантами GARCH, многомерные модели VARX и анализ коинтеграции. Это также предоставляет методы для моделирования экономических систем с помощью моделей в пространстве состояний и для оценки использования Фильтра Калмана. Можно использовать множество диагностики для выбора модели, включая тесты гипотезы, модульный корень, стационарность и структурное изменение.
Приложение Econometric Modeler является интерактивным инструментом для визуализации и анализа одномерных данных временных рядов.
Оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.
Подбирайте модель регрессии с мультипликативными ошибками ARIMA к данным с помощью estimate.
Оцените составное условное среднее значение и модель отклонения.
Объедините стандартную Байесовую линейную регрессию предшествующие модели и данные, чтобы оценить функции апостериорного распределения или выполнить Байесов выбор предиктора. Оба рабочих процесса дают к следующим моделям, которые хорошо подходят для последующего анализа, такого как прогнозирование.
Оцените модель VAR, состоявшую из индекса потребительских цен и уровня безработицы.
Явным образом и неявно создайте модели в пространстве состояний неизвестными параметрами.
Сгенерируйте данные из известной модели, задайте модель в пространстве состояний, содержащую неизвестные параметры, соответствующие генерирующемуся процессу данных, и затем соответствуйте модели в пространстве состояний к данным.
Изучите определение, формы и свойства стохастических процессов.
Изучите методы выбора модели и функции Econometrics Toolbox.
Узнать, как создать и работать с объектами модели Econometrics Toolbox.