Вероятностная модель временных рядов необходима для большого разнообразия аналитических целей, включая вывод регрессии, прогнозирование и симуляцию Монте-Карло. При выборе модели стремитесь находить самую экономную модель, которая соответственно описывает данные. Простую модель легче оценить, предсказать, и интерпретировать.
Справка Specification tests вы идентифицируете одно или несколько семейств модели, которые могли правдоподобно описать генерирующийся процесс данных.
Справка Model comparisons вы сравниваете припадок конкурирующих моделей со штрафами за сложность.
Проверки Goodness-of-fit помогают вам оценить соответствие в выборке своей модели, проверить, что все предположения модели содержат и оценивают из выборки производительность прогноза.
Выбор модели является итеративным процессом. Когда проверки качества подгонки предполагают, что предположениям модели не удовлетворяют — или прогнозирующая производительность модели не является удовлетворительной — рассматривают корректировки модели внесения. Дополнительные тесты спецификации, сравнения модели и справка проверок качества подгонки ведут этот процесс.
Моделирование вопросов | Функции | Связанные функции |
---|---|---|
Какова размерность моей переменной отклика? |
| |
Действительно ли мои временные ряды являются стационарными? |
| |
Мои временные ряды имеют модульный корень? |
| |
Как я могу обработать сезонные эффекты? |
| |
Мои данные автокоррелируются? |
| |
Что, если мои данные являются heteroscedastic (кластеризация энергозависимости выставок)? |
| |
Существует ли альтернатива Гауссову инновационному распределению для данных с эксцессом выше нормального? |
| |
Как я решаю между несколькими подгонками модели? |
| |
У меня есть два или больше временных рядов, которые являются cointegrated? |
| |
Что, если я хочу включать переменные предикторы? |
| |
Что, если я хочу реализовать регрессию, но классические линейные предположения модели не могут применяться? |
| |
Что, если наблюдения за динамическим процессом включают погрешность измерения? | Стандартное, линейное моделирование пространства состояний доступно в этом тулбоксе. |