Преобразуйте ограничения от активного до абсолютного формата
AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index)
| Портфель линейная матрица ограничения неравенства выражается в активном формате веса. Смотрите выход |
|
|
AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index)
преобразовывает матрицу ограничений к эквивалентной матрице, выраженной в абсолютном формате веса. Уравнение преобразования
Поэтому
Начальная матрица ограничений состоит из NCONSTRAINTS
портфель линейные ограничения неравенства, выраженные в активном формате веса (относительно портфеля индекса). Вектор портфеля индекса содержит NASSETS
активы.
AbsConSet
преобразованный портфель линейная матрица ограничения неравенства, выраженная в абсолютном формате веса, также формы [A b]
таким образом, что A*w <= b
. Значение w
представляет вектор активных весов актива (относительно портфеля индекса), чьи элементы суммируют к общей стоимости портфеля.