Ограничения портфеля
ConSet = portcons(varargin)
Как альтернатива portcons
, используйте объект Portfolio (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
Используя линейные неравенства, portcons
генерирует матрицу ограничений для портфеля инвестиций в актив. Матричный ConSet
задан как ConSet = [A b]
A
матрица и b
вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b
устанавливает значение, где PortWts
1
- номером активов (NASSETS
) вектор распределения активов.
ConSet = portcons('ConstType',Data1, ..., DataN)
создает матричный ConSet
, на основе типа ограничения ConstType
, и параметры ограничения Data1, ..., DataN
.
ConSet = portcons('ConstType1',Data11, ..., Data21, ..., Data2N, ...)
создает матричный ConSet
, на основе типов ограничения ConstTypeN
, и соответствующие параметры ограничения DataN1, ..., DataNN
.
Тип ограничения | Описание | Значения |
---|---|---|
Значение по умолчанию | Все выделения> = 0; никакая короткая продажа не позволена. Общая стоимость выделений портфеля нормирована к 1. |
|
| Зафиксируйте итоговое значение портфеля к |
|
| Минимальное и максимальное выделение на актив. |
|
| Минимальные и максимальные выделения группе актива. |
Смотрите |
| Ограничения сравнения от группы к группе. |
Смотрите |
| Пользовательские линейные ограничения неравенства |
ПримечаниеДля получения дополнительной информации использование
|
Ограничьте портфель трех активов:
| IBM | HPQ | XOM |
| A | A | B |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0.9 | 0.8 |
NumAssets = 3; PVal = 1; % Scale portfolio value to 1. AssetMin = 0; AssetMax = [0.5 0.9 0.8]; GroupA = [1 1 0]; GroupB = [0 0 1]; AtoBmax = 1.5 % Value of assets in Group A at most 1.5 times value % in group B. ConSet = portcons('PortValue', PVal, NumAssets,'AssetLims',... AssetMin, AssetMax, NumAssets, 'GroupComparison',GroupA, NaN,... AtoBmax, GroupB)
ConSet = 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 1.0000 0 0 0.5000 0 1.0000 0 0.9000 0 0 1.0000 0.8000 -1.0000 0 0 0 0 -1.0000 0 0 0 0 -1.0000 0 1.0000 1.0000 -1.5000 0
Например, одно возможное решение для весов портфеля, которые удовлетворяют ограничениям, составляет 30% в IBM, 30% в HPQ и 40% в XOM.