Exponenta Banner

pcpval

Линейные неравенства для фиксации общей стоимости портфеля

Синтаксис

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets)

Аргументы

PortValue

Скалярное итоговое значение портфели активов (сумма выделений во всех активах). PortValue = 1 задает веса как части портфеля, и возвратите и рискните числами как уровнями вместо значения.

NumAssets

Количество инвестиций в ликвидный актив.

Описание

Как альтернатива pcpval, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets) масштабирует итоговое значение портфеля NumAssets активы к PortValue. Все веса портфеля, границы, возвращаются и рискуют значениями кроме ExpReturn и ExpCovariance (см. portopt) в терминах PortValue.

A матрица и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор распределения активов.

Если pcpval вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].

Примеры

Масштабируйте значение портфеля трех активов = 1, таким образом, все возвращаемые значения являются уровнями, и все значения веса находятся в частях портфеля.

PortValue = 1;
NumAssets = 3;

[A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)
A =

     1     1     1
    -1    -1    -1

b =

    1
   -1

Веса портфеля 40%, 10% и 50% в этих трех активах удовлетворяют ограничениям.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка