Линейные неравенства для фиксации общей стоимости портфеля
[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets)
| Скалярное итоговое значение портфели активов (сумма выделений во всех активах). |
| Количество инвестиций в ликвидный актив. |
Как альтернатива pcpval, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets) масштабирует итоговое значение портфеля NumAssets активы к PortValue. Все веса портфеля, границы, возвращаются и рискуют значениями кроме ExpReturn и ExpCovariance (см. portopt) в терминах PortValue.
A матрица и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор распределения активов.
Если pcpval вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].
Масштабируйте значение портфеля трех активов = 1, таким образом, все возвращаемые значения являются уровнями, и все значения веса находятся в частях портфеля.
PortValue = 1; NumAssets = 3; [A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)
A =
1 1 1
-1 -1 -1
b =
1
-1
Веса портфеля 40%, 10% и 50% в этих трех активах удовлетворяют ограничениям.