Линейные неравенства для фиксации общей стоимости портфеля
[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets)
| Скалярное итоговое значение портфели активов (сумма выделений во всех активах). |
| Количество инвестиций в ликвидный актив. |
Как альтернатива pcpval
, используйте объект Portfolio (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets)
масштабирует итоговое значение портфеля NumAssets
активы к PortValue
. Все веса портфеля, границы, возвращаются и рискуют значениями кроме ExpReturn
и ExpCovariance
(см. portopt
) в терминах PortValue
.
A
матрица и b
вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b
, где PortWts
1
- NASSETS
вектор распределения активов.
Если pcpval
вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A
конкатенированный с b
[A,b]
.
Масштабируйте значение портфеля трех активов = 1, таким образом, все возвращаемые значения являются уровнями, и все значения веса находятся в частях портфеля.
PortValue = 1; NumAssets = 3; [A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)
A = 1 1 1 -1 -1 -1 b = 1 -1
Веса портфеля 40%, 10% и 50% в этих трех активах удовлетворяют ограничениям.