Линейные неравенства для отдельного распределения активов
[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax,NumAssets)
| Скаляр или |
| Скаляр или |
| (Необязательно) Количество активов. Значение по умолчанию = длина |
Как альтернатива pcalims, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax,NumAssets) задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждом NumAssets инвестиции в ликвидный актив.
A матрица и b вектор, таким образом что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор распределения активов.
Если pcalims вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].
Установите минимальный вес в каждом активе к 0 (никакая короткая продажа) и установите максимальный вес запаса IBM® к 0,5 и CSCO к 0,8 при разрешении максимальному весу в плавании INTC.
Актив | IBM | INTC | Директор по логистике |
|---|---|---|---|
Минимальный вес | 0 | 0 | 0 |
Максимальный вес | 0.5 | 0.8 |
AssetMin = 0 AssetMax = [0.5 NaN 0.8] [A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
A =
1 0 0
0 0 1
-1 0 0
0 -1 0
0 0 -1
b =
0.5000
0.8000
0
0
0
Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям.
Установите минимальный вес в каждом активе к 0 и максимальном весе к 1.
Актив | IBM | INTC | Директор по логистике |
|---|---|---|---|
Минимальный вес | 0 | 0 | 0 |
Максимальный вес | 1 | 1 | 1 |
AssetMin = 0 AssetMax = 1 NumAssets = 3 [A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
A =
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-1 0 0
0 -1 0
0 0 -1
b =
1
1
1
0
0
0
Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям.