pcgcomp

Линейные неравенства для ограничений сравнения группы актива

Синтаксис

[A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB)

Аргументы

GroupA

GroupB

Количество групп (NGROUPS) количеством активов (NASSETS) спецификации групп, чтобы выдержать сравнение. Каждая строка задает группу. Для определенной группы,   Group(i,j) = 1 если группа содержит актив j; в противном случае,   Group(i,j) = 0.

AtoBmin

AtoBmax

Скаляр или NGROUPS- длинные векторы минимальных и максимальных отношений выделений в GroupA к выделениям в GroupBNaN не указывает ни на какое ограничение между этими двумя группами. Скалярные границы применяются ко всем парам группы. Общее количество активов выделяется GroupA разделенный на общее количество активов, выделенных GroupB > = AtoBmin и <= AtoBmax.

Описание

Как альтернатива pcgcomp, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

[A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB) указывает, что отношением выделений в одной группе к выделениям в другой группе является, по крайней мере, AtoBmin к 1 и в большей части AtoBmax к 1. Сравнения могут быть сделаны между произвольным числом пар группы NGROUPS включение подмножеств NASSETS доступные инвестиции.

A матрица и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор распределения активов.

Если pcgcomp вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].

Примеры

Asset

INTC

XOM

RD

Region

Северная Америка

Северная Америка

Европа

Sector

Технология

Энергия

Энергия

Группа

Min. Воздействие

Максимум воздействие

Северная Америка

0.30

0.75

Европа

0.10

0.55

Технология

0.20

0.50

Энергия

0.20

0.80

Заставьте североамериканский энергетический сектор составить точно 20% североамериканских инвестиций.

%          INTC  XOM  RD       
GroupA = [   0    1   0  ];  % North American Energy
GroupB = [   1    1   0  ];  % North America

AtoBmin = 0.20;
AtoBmax = 0.20;

[A,b] = pcgcomp(GroupA, AtoBmin, AtoBmax, GroupB)
A =

    0.2000    -0.8000     0
   -0.2000     0.8000     0

b =

   0
   0

Веса портфеля 40% для INTC, 10% для XOM и 50% для RD удовлетворяют ограничениям.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте