frontier

Прокрутка границы эффективности

Описание

[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(Universe,Window,Offset,NumPorts) генерирует поверхность границ эффективности, показывающих, как влияния распределения активов рискуют и возвращаются в зависимости от времени.

[PortWts,AllMean,AllCovariance] = frontier(___,ActiveMap,Conset,NumNonNan) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Входные параметры

свернуть все

Данные о совокупном доходе для группы ценных бумаг, заданных как много наблюдений (NUMOBS) количеством активов плюс один (NASSETS + 1) массив временных рядов. Каждая строка представляет наблюдение. Столбец 1 содержит MATLAB® последовательные числа даты. Остальные столбцы содержат данные о совокупном доходе для каждой безопасности.

Типы данных: double

Количество периодов данных раньше вычисляло каждую границу, заданную как положительное целочисленное значение.

Типы данных: double

Шаг в количестве периодов между каждой границей, заданной как числовое значение.

Типы данных: double

Количество портфелей, чтобы вычислить на каждой границе, заданной как положительное целое число.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, является ли актив частью Universe в соответствующую дату, заданную как много наблюдений (NUMOBS) количеством активов (NASSETS) матрица с булевыми элементами, соответствующими Universe.

Типы данных: double

Матрица ограничений для портфеля инвестиций в актив, заданное использование portcons с 'Default' тип ограничения. Эта одна матрица ограничений применяется к каждой границе..

Типы данных: double

Минимальное количество non-NaN точки для каждого активного актива в каждом окне данных должны были выполнить оптимизацию, заданную как числовое значение.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Веса выделяются каждому активу., возвратился как много кривых (NCURVES)-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NPORTS- NASSETS матрица весов.

Ожидаемый актив возвращается используемый, чтобы сгенерировать каждую кривую на поверхности, возвращенной как NCURVES- 1 массив ячеек, где каждым элементом является 1- NASSETS вектор ожидаемого актива возвращается.

Ковариационная матрица, используемая, чтобы сгенерировать каждую кривую на поверхности, возвратилась как NCURVES- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NASSETS- NASSETS вектор.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте