Инвестиционные менеджеры концентрируют свои усилия на достижении самого лучшего компромисса между риском и возвращаются. Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, рисковать/возвращаться профиль меняется в зависимости от структуры портфеля. Портфели, которые максимизируют возврат, учитывая риск, или, с другой стороны, минимизируют риск для данного возврата, называются оптимальные. Оптимальные портфели задают линию в рисковать/возвращаться плоскости, названной границей эффективности.
Портфелю, вероятно, также придется удовлетворить дополнительные требования, которые будут рассмотрены. У различных инвесторов есть разные уровни допуска риска. Выбор соответствующего портфеля для конкретного инвестора является трудным процессом. Инвестиционный менеджер может застраховать риск, связанный с конкретным портфелем вдоль границы эффективности с частичными инвестициями в безрисковые активы. Определением линии распределения капитала, и находящий, где итоговый портфель падает на эту линию, если вообще, является функция:
Рисковать/возвращаться профиль каждого актива
Безрисковый уровень
Ссудный процент
Отвращение уровня риска, характеризующее инвестора
Программное обеспечение Financial Toolbox™ включает набор функций оптимизации портфеля, спроектированных, чтобы найти портфель, который лучше всего удовлетворяет требования инвестора.
frontcon
был удален. Используйте Portfolio
вместо этого.
portopt
был частично удален и больше не будет принимать ConSet
или varargin
аргументы. portopt
только решит задачу портфеля для длинно-единственных полностью инвестированных портфелей. Используйте Portfolio
вместо этого.
Portfolio
| abs2active
| active2abs
| frontier
| pcalims
| pcgcomp
| pcglims
| pcpval
| portalloc
| portcons
| portopt
| portvrisk