Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект портфеля

Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля (см. Линейные Ограничения равенства). Линейные ограничения равенства имеют свойства AEquality, для матрицы ограничения равенства и bEquality, для вектора ограничения равенства.

Установка линейных ограничений равенства Используя `Portfolio` Функция

Свойства для линейных ограничений равенства установлены с помощью Portfolio объект. Предположим, что вы имеете портфель пяти активов и хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Установить это ограничение:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = Portfolio('AEquality', A, 'bEquality', b);
disp(p.NumAssets);
disp(p.AEquality);
disp(p.bEquality);

5

1     1     1     0     0

0.5000

Установка линейных ограничений равенства Используя `setEquality` и `addEquality` Функции

Можно также установить свойства для линейных ограничений равенства с помощью setEquality. Предположим, что вы имеете портфель пяти активов и хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Учитывая Portfolio объект p, используйте setEquality установить линейные ограничения равенства:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = Portfolio;
p = setEquality(p, A, b);
disp(p.NumAssets);
disp(p.AEquality);
disp(p.bEquality);

5

1     1     1     0     0

0.5000

Предположим, что вы хотите добавить другое линейное ограничение равенства, чтобы гарантировать, что последние три актива также составляют 50% вашего портфеля. Можно настроить увеличенную систему линейных равенств или использовать addEquality создавать линейные ограничения равенства. В данном примере создайте другую систему равенств:

p = Portfolio;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % first equality constraint
b = 0.5;
p = setEquality(p, A, b);

A = [ 0 0 1 1 1 ];    % second equality constraint
b = 0.5;
p = addEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
disp(p.AEquality);
disp(p.bEquality);

5

1     1     1     0     0
0     0     1     1     1

0.5000
0.5000

Portfolio объект, setEquality, и addEquality реализуйте скалярное расширение на bEquality свойство на основе размерности матрицы в AEquality свойство.

Документация