Определите цену или чувствительность cash-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes
PriceSens = cashsensbyls(___,Name,Value)
Рассмотрите европейский вызов и поместите cash-nothing опции во фьючерсный контракт с ценой исполнения 90$ и фиксированной выплатой 10$, которая истекает 1 октября 2008. Примите, что 1 января 2008 отрасли контракта на уровне 110$, и имеют энергозависимость 25% в год, и безрисковый уровень составляет 4,5% в год. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность вызова и поместите cash-nothing опции во фьючерсный контракт. Во-первых, создайте RateSpec:
Settle = 'Jan-1-2008'; Maturity = 'Oct-1-2008'; Rates = 0.045; Compounding = -1; Basis = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,... 'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9668
Rates: 0.0450
EndTimes: 0.7500
StartTimes: 0
EndDates: 733682
StartDates: 733408
ValuationDate: 733408
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec.
AssetPrice = 110;
Sigma = .25;
DivType = 'Continuous';
DivAmount = Rates;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmount)StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.2500
AssetPrice: 110
DividendType: {'continuous'}
DividendAmounts: 0.0450
ExDividendDates: []
Задайте колл-опционы и пут-опционы.
OptSpec = {'call'; 'put'};
Strike = 90;
Payoff = 10;Вычислите гамму, тету и цену.
OutSpec = { 'gamma';'theta';'price'};
[Gamma, Theta, Price] = cashsensbybls(RateSpec, StockSpec,...
Settle, Maturity, OptSpec, Strike, Payoff, 'OutSpec', OutSpec)Gamma = 2×1
-0.0050
0.0050
Theta = 2×1
-2.2489
1.8139
Price = 2×1
7.6716
1.9965
StockSpec — Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.
Типы данных: struct
Settle — Урегулирование или торговая датаУрегулирование или торговая дата опции корзины, заданной как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
Maturity — Дата погашенияДата погашения для опции корзины, заданной как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST- 1 вектор.
Типы данных: char | cell
Strike — Значение цены исполнения опционаЗначение цены исполнения опциона, заданное как NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Payoff — Значения выплаты Значения выплаты (или сумма, которая будет заплачена по истечению), заданным как NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Gamma,Theta,Price] = cashsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Payoff,'OutSpec',{'gamma';'theta';'price'})'OutSpec' — Задайте выходные параметры{'Price'}
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'Задайте выходные параметры, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.
OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность.
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char | cell
PriceSens — Ожидаемые цены или чувствительность для cash-nothing опцииОжидаемые цены или чувствительность (заданное использование OutSpec) для cash-nothing опции, возвращенной как NINST- 1 вектор.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.