Exponenta Banner

cashsensbyls

Определите цену или чувствительность cash-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = cashsensbyls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Payoff)
PriceSens = cashsensbyls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = cashsensbyls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Payoff) вычисляет цену или чувствительность для cash-nothing европейских цифровых опций с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

пример

PriceSens = cashsensbyls(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Рассмотрите европейский вызов и поместите cash-nothing опции во фьючерсный контракт с ценой исполнения 90$ и фиксированной выплатой 10$, которая истекает 1 октября 2008. Примите, что 1 января 2008 отрасли контракта на уровне 110$, и имеют энергозависимость 25% в год, и безрисковый уровень составляет 4,5% в год. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность вызова и поместите cash-nothing опции во фьючерсный контракт. Во-первых, создайте RateSpec: 

Settle = 'Jan-1-2008';
Maturity = 'Oct-1-2008';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;  
Basis = 1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9668
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 0.7500
       StartTimes: 0
         EndDates: 733682
       StartDates: 733408
    ValuationDate: 733408
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec. 

AssetPrice = 110;
Sigma = .25;
DivType = 'Continuous';
DivAmount = Rates;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmount)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2500
         AssetPrice: 110
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0450
    ExDividendDates: []

Задайте колл-опционы и пут-опционы. 

OptSpec = {'call'; 'put'};
Strike = 90;
Payoff = 10;

Вычислите гамму, тету и цену. 

OutSpec = { 'gamma';'theta';'price'};
[Gamma, Theta, Price] = cashsensbybls(RateSpec, StockSpec,...
Settle, Maturity, OptSpec, Strike, Payoff, 'OutSpec', OutSpec)
Gamma = 2×1

   -0.0050
    0.0050


Theta = 2×1

   -2.2489
    1.8139


Price = 2×1

    7.6716
    1.9965

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата опции корзины, заданной как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, заданной как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST- 1 вектор.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона, заданное как NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Значения выплаты (или сумма, которая будет заплачена по истечению), заданным как NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Gamma,Theta,Price] = cashsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Payoff,'OutSpec',{'gamma';'theta';'price'})

Задайте выходные параметры, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (заданное использование OutSpec) для cash-nothing опции, возвращенной как NINST- 1 вектор.

Смотрите также

Темы

Представленный в R2009a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка