Определите цену cash-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes
Рассмотрите европейский вызов и поместите cash-nothing опции во фьючерсный контракт с и цену исполнения опциона осуществления 90$, фиксированную выплату 10$, которая истекает 1 октября 2008. Примите, что 1 января 2008, отрасли контракта на уровне 110$, и имеет энергозависимость 25% в год, и безрисковый уровень составляет 4,5% в год. Используя эти данные, вычислите цену вызова и поместите cash-nothing опции во фьючерсный контракт. Во-первых, создайте RateSpec
:
Settle = 'Jan-1-2008'; Maturity = 'Oct-1-2008'; Rates = 0.045; Compounding = -1; Basis = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,... 'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9668
Rates: 0.0450
EndTimes: 0.7500
StartTimes: 0
EndDates: 733682
StartDates: 733408
ValuationDate: 733408
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec
.
AssetPrice = 110;
Sigma = .25;
DivType = 'Continuous';
DivAmount = Rates;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmount)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.2500
AssetPrice: 110
DividendType: {'continuous'}
DividendAmounts: 0.0450
ExDividendDates: []
Задайте колл-опционы и пут-опционы.
OptSpec = {'call'; 'put'}; Strike = 90; Payoff = 10;
Вычислите цены.
Pcon = cashbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, OptSpec, Strike, Payoff)
Pcon = 2×1
7.6716
1.9965
StockSpec
— Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec
.
stockspec
указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset
, энергозависимостью является StockSpec.Sigma
, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts
.
Типы данных: struct
Settle
— Урегулирование или торговая датаУрегулирование или торговая дата опции корзины, заданной как NINST
- 1
вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double |
char
| cell
Maturity
— Дата погашенияДата погашения для опции корзины, заданной как NINST
- 1
вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double |
char
| cell
OptSpec
— Определение опции 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
Определение опции как 'call'
или 'put'
, заданный как NINST
- 1
вектор.
Типы данных: char |
cell
Strike
— Значение цены исполнения опционаЗначение цены исполнения опциона, заданное как NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
Payoff
— Значения выплаты Значения выплаты (или сумма, которая будет заплачена по истечению), заданным как NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
Price
— Ожидаемые цены за cash-nothing опциюОжидаемые цены за cash-nothing опцию, возвращенную как NINST
- 1
вектор.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.