Цены на инструменты из модели процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
вычисляет цены на инструменты с помощью Кокса-Инджерсолла-Росса (CIR) дерево процентной ставки, созданное с Price
= cirprice(CIRTree
,InstSet
)cirtree
. Дерево CIR использует модель CIR ++ с подходом Навалька-Беляевой (NB).
cirprice
обрабатывает следующие инструментальные значения типа: 'Bond'
, 'CashFlow'
, 'OptBond'
, 'Fixed'
, 'Float'
\cap
пол
подкачка
, 'Swaption'
, 'RangeFloat'
, 'OptFloat'
, 'OptEmFloat'
.
[1] Cox, J., Ингерсолл, J. и С. Росс. "Теория термина структура процентных ставок". Econometrica. Издание 53, 1985.
[2] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.
[3] Hirsa, A. Вычислительные методы в финансах. Нажатие CRC, 2012.
[4] Nawalka, S., Soto, G. и Н. Беляева. Динамическое моделирование структуры термина. Вайли, 2007.
[5] Нельсон, D. и К. Рамасвами. "Простые Биномиальные Процессы как Приближения Диффузии в Финансовых Моделях". Анализ Финансовых Исследований. Vol 3. 1990, стр 393–430.
bondbycir
| capbycir
| cfbycir
| cirsens
| fixedbycir
| floatbycir
| floorbycir
| oasbycir
| optbndbycir
| optembndbycir
| optemfloatbycir
| optfloatbycir
| rangefloatbycir
| swapbycir
| swaptionbycir