Цена Используя симуляцию Монте-Карло

Ценовые ограничения, пол и swaptions использование симуляций Монте-Карло с Белым как оболочка, Гауссовым Линейным, и модели Libor Market

Объекты

LiborMarketModelСоздайте модель рынка LIBOR
LinearGaussian2FСоздайте 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки
HullWhite1FСоздайте Белую как оболочка одну факторную модель

Функции

simTermStructsСимулируйте структуры термина для Модели Рынка LIBOR
simTermStructsСимулируйте структуры термина для 2D факторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки
simTermStructsСимулируйте структуры термина для Белой как оболочка одной факторной модели
capbylg2f Ценовые ограничения с помощью Линейной Гауссовой 2D факторной модели
floorbylg2f Ценовой пол с помощью Линейной Гауссовой 2D факторной модели
swaptionbylg2f Ценовой европеец swaption использование Линейной Гауссовой 2D факторной модели
blackvolbyrebonato Вычислите Черную энергозависимость для Модели Рынка LIBOR использование формулы Rebonato
hwcalbycapКалибруйте Белое как оболочка дерево с помощью дна
hwcalbyfloorКалибруйте Белое как оболочка дерево с помощью этажей

Темы

Прайс Свапшнс с моделями процентной ставки Используя симуляцию

В этом примере показано, как оценить европейский swaptions использование моделей процентной ставки в Financial Instruments Toolbox™.

Оценка бермудского Swaptions с симуляцией Монте-Карло

В этом примере показано, как оценить бермудский swaptions использование моделей процентной ставки в Financial Instruments Toolbox™.

Калибровка Caplets Используя нормальную модель (Bachelier)

В этом примере показано, как использовать hwcalbycap калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене caplets.

Калибровка Floorlets Используя нормальную модель (Bachelier)

В этом примере показано, как использовать hwcalbyfloor калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене floorlets.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте