Линейные неравенства для отдельного распределения активов
Как альтернатива pcalims
, используйте объект Portfolio (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[
задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждом A
,b
] = pcalims(AssetMin
,AssetMax
)NumAssets
инвестиции в ликвидный актив. pcalims
задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждом NASSETS
инвестиции в ликвидный актив.
Примечание
Если pcalims
вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A
конкатенированный с b
[A,b]
.