pcalims

Линейные неравенства для отдельного распределения активов

Описание

Как альтернатива pcalims, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

пример

[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax) задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждом NumAssets инвестиции в ликвидный актив. pcalims задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждом NASSETS инвестиции в ликвидный актив.

Примечание

Если pcalims вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].

пример

[A,b] = pcalims(___,NumAssets) задает опции с помощью дополнительного аргумента в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Установите минимальный вес в каждом активе к 0 (никакая короткая продажа), и набор максимальный вес акций IBM к 0.5 и CSCO к 0.8, при разрешении максимальному весу в плавании INTC.

Минимальный вес:

  • IBM — 0

  • INTC — 0

  • ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ — 0

Максимальный вес:

  • IBM — 0.5

  • INTC —

  • ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ — 0.8

AssetMin = 0
AssetMin = 0
AssetMax = [0.5 NaN 0.8]
AssetMax = 1×3

    0.5000       NaN    0.8000

[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
A = 5×3

     1     0     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1

b = 5×1

    0.5000
    0.8000
         0
         0
         0

Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям

Установите минимальный вес в каждом активе к 0 и максимальный вес к 1.

Минимальный вес:

  • IBM — 0

  • INTC — 0

  • ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ — 0

Максимальный вес:

  • IBM — 1

  • INTC — 1

  • ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ — 1

AssetMin = 0
AssetMin = 0
AssetMax = 1
AssetMax = 1
NumAssets = 3
NumAssets = 3
[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
A = 6×3

     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1

b = 6×1

     1
     1
     1
     0
     0
     0

Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям.

Входные параметры

свернуть все

Минимальные выделения в каждом активе в виде числового скаляра или NASSETS вектор. NaN не указывает ни на какое ограничение.

Типы данных: double

Максимальные выделения в каждом активе в виде числового скаляра или NASSETS вектор. NaN не указывает ни на какое ограничение.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество активов в виде числового скаляра.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нижняя граница, возвращенная как матрица, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор из распределения активов.

Верхняя граница, возвращенная как вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор из распределения активов.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте