Линейные неравенства для ограничений сравнения группы актива
Как альтернатива pcgcomp, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[ указывает, что отношением выделений в одной группе к выделениям в другой группе является, по крайней мереA,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB), AtoBmin к 1 и в большей части AtoBmax к 1. Сравнения могут быть сделаны между произвольным числом пар группы NGROUPS включение подмножеств NASSETS доступные инвестиции.
Если pcgcomp вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b
[A,b].
Используйте следующие активы и группировки.
Заставьте североамериканский энергетический сектор составить точно 20% североамериканских инвестиций.
% INTC XOM RD GroupA = [ 0 1 0 ]; % North American Energy GroupB = [ 1 1 0 ]; % North America AtoBmin = 0.20; AtoBmax = 0.20; [A,b] = pcgcomp(GroupA, AtoBmin, AtoBmax, GroupB)
A = 2×3
0.2000 -0.8000 0
-0.2000 0.8000 0
b = 2×1
0
0
Веса портфеля 40% для INTC, 10% для XOM и 50% для RD удовлетворяют ограничениям.