Линейные неравенства для минимума группы актива и максимального выделения
Как альтернатива pcglims
, используйте объект Portfolio (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[
задает минимальные и максимальные выделения группам активов. Границы могут быть заданы для произвольного числа групп A
,b
] = pcglims(Groups
,GroupMin
,GroupMax
)NGROUPS
, составленный как подмножества NASSETS
инвестиции.
Если pcglims
вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A
конкатенированный с b
[A,b]
.