Линейные неравенства для минимума группы актива и максимального выделения
Как альтернатива pcglims, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[ задает минимальные и максимальные выделения группам активов. Границы могут быть заданы для произвольного числа групп A,b] = pcglims(Groups,GroupMin,GroupMax)NGROUPS, составленный как подмножества NASSETS инвестиции.
Если pcglims вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b
[A,b].
Используйте следующие активы и группировки.
Установите минимальные и максимальные инвестиции в различные группы.
% INTC XOM RD Groups = [ 1 1 0 ; % North America 0 0 1 ; % Europe 1 0 0 ; % Technology 0 1 1 ]; % Energy GroupMin = [0.30 0.10 0.20 0.50]; GroupMax = [0.75 0.55 0.50 0.50]; [A,b] = pcglims(Groups, GroupMin, GroupMax)
A = 8×3
-1 -1 0
0 0 -1
-1 0 0
0 -1 -1
1 1 0
0 0 1
1 0 0
0 1 1
b = 8×1
-0.3000
-0.1000
-0.2000
-0.5000
0.7500
0.5500
0.5000
0.5000
Веса портфеля 50% в INTC, 25% в XOM и 25% в RD удовлетворяют ограничениям.