Кривая нулевой ширины, данная вперед, изгибается
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding
, InputBasis
, OutputCompounding
, и OutputBasis
.
[
возвращает кривую нулевой ширины, учитывая подразумеваемую кривую форвардного курса и ее даты погашения. Если оба входных параметров для ZeroRates
,CurveDates
] = fwd2zero(ForwardRates
,CurveDates
,Settle
)CurveDates
и Settle
последовательные числа даты или векторы символов даты, CurveDates
возвращен как последовательные числа даты. Однако, если любые из входных параметров для CurveDates
и Settle
массив datetime, CurveDates
возвращен как массив datetime.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"ZeroRates
,CurveDates
] = fwd2zero(___,Name,Value
)
В этом примере показано, как вычислить кривую нулевой ширины, учитывая подразумеваемую кривую форвардного курса по набору дат погашения, расчетный день и уровень соединения.
ForwardRates = [0.0469 0.0519 0.0549 0.0535 0.0558 0.0508 0.0560 0.0545 0.0615 0.0486]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); InputCompounding = 1; InputBasis = 2; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 2;
Выполните функциональный fwd2zero
чтобы возвратить нулевой уровень изгибают ZeroRates
в датах погашения CurveDates
.
[ZeroRates, CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates, CurveDates,... Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ZeroRates = 10×1
0.0469
0.0515
0.0531
0.0532
0.0538
0.0532
0.0536
0.0539
0.0556
0.0543
CurveDates = 10×1
730796
730831
730866
730887
730914
730943
730971
731027
731098
731167
В этом примере показано, как использовать datetime
входные параметры вычисляют кривую нулевой ширины, учитывая подразумеваемую кривую форвардного курса по набору дат погашения, расчетный день и уровень соединения.
ForwardRates = [0.0469 0.0519 0.0549 0.0535 0.0558 0.0508 0.0560 0.0545 0.0615 0.0486]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); InputCompounding = 1; InputBasis = 2; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 2;CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); [ZeroRates, CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates, CurveDates,... Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ZeroRates = 10×1
0.0469
0.0515
0.0531
0.0532
0.0538
0.0532
0.0536
0.0539
0.0556
0.0543
CurveDates = 10x1 datetime
06-Nov-2000
11-Dec-2000
15-Jan-2001
05-Feb-2001
04-Mar-2001
02-Apr-2001
30-Apr-2001
25-Jun-2001
04-Sep-2001
12-Nov-2001
ForwardRates
— Пересчитанные на год подразумеваемые форвардные курсыПересчитанные на год подразумеваемые форвардные курсы в виде (NUMBONDS
)-by-1
вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате, уровнях в ForwardRates
составьте подразумеваемую прямую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
. Первый элемент принадлежит форвардным курсам с расчетного дня на первую дату кривой.
Типы данных: double
CurveDates
— Даты погашенияДаты погашения в виде NUMBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime, которые соответствуют ForwardRates
.
Типы данных: double |
datetime
| char
Settle
— Общий расчетный день для ForwardRates
Общий расчетный день для ForwardRates
В виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double |
datetime
| char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle,'InputCompounding',3,'InputBasis',5,'OutputCompounding',4,'OutputBasis',5)
'InputCompounding'
— Соединение частоты входных форвардных курсов
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты входных форвардных курсов, заданных с позволенными значениями:
0 — Простой процент (никакое соединение)
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
365 — Ежедневно соединение
-1 — Непрерывное соединение
Примечание
Если InputCompounding
не задан, затем InputCompounding
присвоен значение, заданное для OutputCompounding
. Если любой InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
Типы данных: double
'InputBasis'
— Основание дневного количества входных форвардных курсов
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневное основание количества входных форвардных курсов в виде числового значения. Позволенные значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Примечание
Если InputBasis
не задан, затем InputBasis
присвоен значение, заданное для OutputBasis
. Если любой InputBasis
или Outputbasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
'OutputCompounding'
— Соединение частоты выхода обнуляет уровни
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты выхода обнуляет уровни, заданные с позволенными значениями:
0 — Простой процент (никакое соединение)
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
365 — Ежедневно соединение
-1 — Непрерывное соединение
Примечание
Если OutputCompounding
не задан, затем OutputCompounding
присвоен значение, заданное для InputCompounding
. Если любой InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'OutputBasis'
— Основание дневного количества выхода обнуляет уровни
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневное основание количества выхода обнуляет уровни в виде числового значения. Позволенные значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Примечание
Если OutputBasis
не задан, затем OutputBasis
присвоен значение, заданное для InputBasis
. Если любой InputBasis
или OutputBasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
ZeroRates
— Кривая нулевой ширины для инвестиционного горизонта представлена CurveDates
Кривая нулевой ширины для инвестиционного горизонта представлена CurveDates
, возвращенный как NUMBONDS
- 1
вектор из десятичных дробей. В агрегате, уровнях в ZeroRates
составьте кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
.
CurveDates
— Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
, возвращенный как NUMBONDS
- 1
вектор из дат погашения, которые соответствуют нулевым уровням в ZeroRates
. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates
, но сортируется по возрастающей зрелости.
Если оба входных параметров для CurveDates
и Settle
последовательные числа даты или векторы символов даты, CurveDates
возвращен как последовательные числа даты. Однако, если любые из входных параметров для CurveDates
и Settle
массив datetime, CurveDates
возвращен как массив datetime.
prbyzero
| pyld2zero
| zbtprice
| zbtyield
| zero2disc
| zero2fwd
| zero2fwd
| zero2pyld
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.